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股灾是系统的试金石 -- 11年400倍
Gyro^.^
发布于2016-02-25
回复 107
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雪球
JoinQuant系统附录如下: **测试时间**:2005~2015,11年 **收益**:40792%,年化72% **Sharpe Ratio**:2.248 **Volatility**:0.319,略高于指数 **Max Drawdown**:53%, 偏大,仍然小于2008年同期指数的跌幅 欢迎朋友们,指正。 更新到小盘价值2.0:https://www.joinquant.com/view/community/detail/6644091ed937d177cda6c85642754847?type=1
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雪球
评论
Gyro^.^
我开始的时候做20只,管理起来太麻烦,后改为10只。
2016-02-25
陈小米。
期待ing。
2016-02-25
安红
期待
2016-02-25
村里的40
四海扬帆绝对是系统中最优秀的,想都不用想
2016-02-25
Gyro^.^
四海杨帆,11年734倍! 只差一个字符: 第23行,注释符
2016-02-25
安红
感谢分享
2016-02-25
Gyro^.^
小市值策略要做烂的, 所以,不能纯小,必须掺点货
2016-02-25
Kevin
两个策略,都是以日为单位滚动交易?每天踢出,每天买进? 这调仓频率会不会过高了?
2016-02-26
风沙碗里熊
这个程序有未来函数的问题,因为是按照当天的市值进行调整的,实际上当天市值出来都是收盘了,按照昨日市值调整试试看。
2016-02-26
Gyro^.^
不是踢出买进,而是调高调低,频率高,但是成交额小。按周更新也可以,差异不大。盘一次很长时间,晚上还快一点。
2016-02-26
Gyro^.^
按照JQ老大的说法,实际上就是昨天,成交价是开盘价。
2016-02-26
风沙碗里熊
数据是每天十二点更新,但是。。。过去的数据就变成实时数据了。 你可以实验看看,反正历史回测的时候,当天取到的都是当日数据
2016-02-26
Gyro^.^
刚刚跑了一遍几乎没有区别,收益从408倍变成了403倍,无所谓了。未来数据的问题请管理者解决吧,我基本认为没有。@landmine 这个测试同时说明了,虽然每天都在调整,但是调整很小,影响不大,即使把price换成了pre_close。
2016-02-26
Gyro^.^
@landmine
2016-02-26
Gyro^.^
**小市值**策略实质上是**价值**策略,壳是值钱的,但是壳的价值不在财务报表里面,所以用比价去算,算不出来。到目前为止,这不是个投机策略!但是,将来壳不值钱了,这就是个投机策略了,这才是未来数据。
2016-02-26
主耶稣与你同在
只操作ETF指数基金,怎么写程序啊?最多操作5个ETF,怎么写程序啊? 请楼主大神帮助
2016-02-27
主耶稣与你同在
只操作ETF指数基金,怎么写程序啊?最多操作5个ETF,怎么写程序啊? 请楼主大神帮助 是不是把10改为5,
2016-02-27
Gyro^.^
编程,我不在行。
2016-03-01
安红
你想操作哪些etf呢?
2016-03-01
安红
大神,前两天“四海杨帆”发出了买入兴化股份的信号,然后3月1日变成“*st兴化”了,我比较困惑的是,为什么它不经过“st”的阶段,直接进入“*st”阶段了呢?
2016-03-01
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