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股灾是系统的试金石 -- 11年400倍
Gyro^.^
发布于2016-02-25
回复 107
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雪球
JoinQuant系统附录如下： **测试时间**：2005~2015，11年 **收益**：40792%，年化72% **Sharpe Ratio**：2.248 **Volatility**：0.319，略高于指数 **Max Drawdown**：53%， 偏大，仍然小于2008年同期指数的跌幅 欢迎朋友们，指正。 更新到小盘价值2.0：https://www.joinquant.com/view/community/detail/6644091ed937d177cda6c85642754847?type=1
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雪球
评论
Gyro^.^
我开始的时候做20只，管理起来太麻烦，后改为10只。
2016-02-25
陈小米。
期待ing。
2016-02-25
安红
期待
2016-02-25
村里的40
四海扬帆绝对是系统中最优秀的，想都不用想
2016-02-25
Gyro^.^
四海杨帆，11年734倍！ 只差一个字符： 第23行，注释符
2016-02-25
安红
感谢分享
2016-02-25
Gyro^.^
小市值策略要做烂的， 所以，不能纯小，必须掺点货
2016-02-25
Kevin
两个策略，都是以日为单位滚动交易？每天踢出，每天买进？ 这调仓频率会不会过高了？
2016-02-26
风沙碗里熊
这个程序有未来函数的问题，因为是按照当天的市值进行调整的，实际上当天市值出来都是收盘了，按照昨日市值调整试试看。
2016-02-26
Gyro^.^
不是踢出买进，而是调高调低，频率高，但是成交额小。按周更新也可以，差异不大。盘一次很长时间，晚上还快一点。
2016-02-26
Gyro^.^
按照JQ老大的说法，实际上就是昨天，成交价是开盘价。
2016-02-26
风沙碗里熊
数据是每天十二点更新，但是。。。过去的数据就变成实时数据了。 你可以实验看看，反正历史回测的时候，当天取到的都是当日数据
2016-02-26
Gyro^.^
刚刚跑了一遍几乎没有区别，收益从408倍变成了403倍，无所谓了。未来数据的问题请管理者解决吧，我基本认为没有。@landmine 这个测试同时说明了，虽然每天都在调整，但是调整很小，影响不大，即使把price换成了pre_close。
2016-02-26
Gyro^.^
@landmine
2016-02-26
Gyro^.^
**小市值**策略实质上是**价值**策略，壳是值钱的，但是壳的价值不在财务报表里面，所以用比价去算，算不出来。到目前为止，这不是个投机策略！但是，将来壳不值钱了，这就是个投机策略了，这才是未来数据。
2016-02-26
主耶稣与你同在
只操作ETF指数基金，怎么写程序啊？最多操作5个ETF，怎么写程序啊？ 请楼主大神帮助
2016-02-27
主耶稣与你同在
只操作ETF指数基金，怎么写程序啊？最多操作5个ETF，怎么写程序啊？ 请楼主大神帮助 是不是把10改为5，
2016-02-27
Gyro^.^
编程，我不在行。
2016-03-01
安红
你想操作哪些etf呢？
2016-03-01
安红
大神，前两天“四海杨帆”发出了买入兴化股份的信号，然后3月1日变成“*st兴化”了，我比较困惑的是，为什么它不经过“st”的阶段，直接进入“*st”阶段了呢？
2016-03-01
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