一、 基于聚宽平台，回测获取ETF昨日成交金额不正确的问题一时间无法得到解决，我在v3.0版本耗时一周，试图采用0只固定池+全动态ETF池的想法落空。情况请见链接： https://www.joinquant.com/view/community/detail/f35a0f11881cd9fd90bd71b58134d577 5年回测数据异常、1年回测数据也异常，但是单独对于错误的这一个月回测，就能正常的获取昨日成交金额。 我只能推断是不是“获取全市场ETF和成交金额”这个数量多的时候一天有1000多只，导致聚宽平台无法提供准确的数据？因为我看到很多小市值策略里面有设置检测数量以1000为一次。 二、 昨日成交金额过滤异常，但是不经过成交金额过滤，各项数值获取都正常、筛选过滤正常、代码正常。 在目前的情况下，不得已保持固定ETF池，并且还要加入我们已知的行业ETF，避免回测数据中不知道哪一天、哪一只ETF在动态ETF池中无法被准确获取、不该缺席但却错误失去。 **我们所做的不过是搭台唱戏，在2026年2月，这个市场上已经有较丰富的各类行业ETF，在这个每天固定池+动态池大于100只的情况下，我们不是利用固定池去体现哪个特定的ETF，而是给它们一个舞台，看每天固定池+动态池大于100只ETF的情况，哪个ETF经过多层过滤能脱颖而出。** （换句话讲，水平能力有限，无法修复聚宽平台的成交金额获取错误，做不出数据准确的动态ETF池。各位朋友凭自己想法，去删除固定池中的行业ETF也好、删除固定池全部ETF也好，试试看聚宽能不能正确给出动态ETF池） 三、 好，回到正题，我前面一直在寻找基于申万二级行业划分的动态ETF池，但一直没找到。找到了一份手动的申万二级行业划分代码，也可以用。感谢作者futures hh和student_001 https://www.joinquant.com/view/community/detail/0190389393aa48f4bbb7f87e8615cd79#503786  四、 贴上几个版本的回测数据对比：  1.为节省回测时间，这个表格是通过直接回测5年，再手动查看每个时间段的收益。如果您们单独回测（如2026年1月2月）与表格收益有些许差异，是因为存在12月最后交易日13:11买入至1月第一交易日13:10卖出这个差异。 2.我前面给出的115只ETF池子中有一个'159967.XSHE', # (创业板成长ETF)重复复制进去了，小失误请忽略。实际是114只ETF。 3.过滤3的意思是：保持动量得分0-5分这个大前提不变的情况，只开3个过滤条件（R²过滤、成交量过滤、短期风控过滤），避免策略过拟合。 4.主要是看2024年以来的数据，2024年之后ETF数量、成交金额才慢慢提高，这个ETF动量轮动才有意义。不然没有成交量、没有足够的etf，动量体现在哪？轮动体现在哪？ **5.该文章放的是v4.0一份新的动态ETF池，【五福闹新春】v3.0也已经优化至【五福闹新春】v3.1，请移步查看** https://www.joinquant.com/view/community/detail/9d423abd326a809613db1c70b15b30cb 五、  有朋友一直喜欢买入多只ETF，但ETF本质上已经是一揽子股票。我做了回测后也在思考，为什么买入多只etf收益不理想？ 凭我们自己去理解这个市场，市场每个阶段一般有一条主线，策略试图凭买入1只etf去抓住主线。而买入2只etf，分散了风险但也分散了资金，那么策略的整体涨幅自然也就没赌1只抓住主线收益来得高。 六、  1.通过目前的回测数据，似乎是第3步“根据指数匹配行业”这一步聚宽没能正确处理，容我弄个日志出来看看。 但就算“根据指数匹配行业”，这策略也经过第4步“名称匹配行业”+第5步“未能划分行业的前20只etf”保证了ETF得以有效划分。请大家帮忙看下代码中INDUSTRY_KEYWORDS，行业关键词字典划分的小组是否合理 2.我本来试图在策略中加入获取全市场LOF过滤，但是获取的LOF还包括的场外LOF、不能在场内交易。回头再研究看看怎么获取LOF能获取到只在场内交易的LOF。 3.朋友发来一份低相关性直接代入策略的代码，正是我需要的，看看能不能更好的区分行业ETF，回头研究看看 4.有朋友认为滑点设置万1太低，但滑点是什么？滑点是交易时间来不及才产生的，之前策略回测时间测试中，证明该类策略13:15同样能获得高收益。 并且滑点有正滑点、负滑点，但我看到聚宽平台似乎对于滑点的处理直接是采用负收益处理。容我过几天有空，手动编一份表格测试下滑点的真实影响。 七、 大家一定要认清楚，量化策略只是给了大家一个“基于过往股市能获得较好收益的固定逻辑”，过往不代表未来，一切高收益都面临对等的高风险。 对于新开发的策略，一定要保持严谨态度，先模拟盘观察几个月，能获得收益了再进行******！ 致谢：策略开发是一个持续迭代的过程，期待与各位投资者一起探索更稳健的量化投资方法。 20260302补充，我做了份日志观察代码是否能正确匹配指数代码，结果是“第三步-通过跟踪指数精准匹配行业”这一步匹配能力太差了，主要是“第四步-通过ETF名称匹配行业”发挥了作用请见下面截图，两位老哥@futures hh @student_001 以及论坛朋友看看有没更好的解决方案？  **附上几份模拟盘数据，因为这【五福闹新春】也刚研究出来，模拟盘时间不久，只能初步证明模拟盘与回测数据是一致的。目前的情况看，个人比较喜欢【五福闹新春】v3.1，可以点击左上角我的id进入v3.1文章查看：** 第一份：v2.0版本过滤全开，11个交易日47%收益 【JoinQuant】策略名称：五福闹新春-过滤全开-时间1310 链接：https://www.joinquant.com/algorithm/live/liveUrlShareIndex?backtestId=28a27b8442280f8be1d362335b71b967 密码：122blk 第二份：v3.0版本关闭年化和均线和短期动量，10个交易日37%收益 【JoinQuant】策略名称：五福闹新春-v3.0-动态ETF5000万以上前100-关闭年化和均线和短期动量-模拟交易 链接：https://www.joinquant.com/algorithm/live/liveUrlShareIndex?backtestId=5d4e532e57ea261be882d9897d489744 密码：5fa5wl （克隆满100次了，我换个链接才能继续获取积分，谢谢各位朋友的克隆，共同研究共同进步！）