foxyfred 发布于2026-02-09
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最近看了很多小市值策略，收益都非常棒，我主要研究了一下这么高的收益是否有未来函数的嫌疑，后来又研究了一下控制回撤的方法，结果挺好的，不但提高了年化收益，降低了最大回撤，更重要的是把所有可能的未来数据全部去掉了。
主要参考：https://www.joinquant.com/post/41106
放上这个策略同时段的回测截图做对比
话不多说，看官们自己看吧！
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雪球
