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【变种小狮子】带涨停基因的股池轮动V2.1(BUGFIX)
0xtao
发布于2025-12-15
回复 43
浏览 4292
86
listen
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雪球
书接上回，上个帖子有点乱了，这里新开一帖。主要是交易框架部分，修复了2个问题： - 一、**次仁多吉**提出，在调仓日可能会把当前涨停的票卖出去。 - 二、**小旋风168**提出，当天止损的票当天又会再度买入。 这块可以讨论一下，我加了一块逻辑，止损后把这只票拉黑20天，20天以内不再买入，即整体持仓市值上移，防止个股暴雷导致后续持续的下跌。 但是，如果你是十足的小市值拥趸，只想持有最小市值的几只票，那么你可以直接把止损关闭，这个功能完全是鸡肋。 --- 对比原版，绩效略有提升，感谢两位提出的问题！
86
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雪球
评论
西花蓟马
学习
2025-12-15
rise
@0xtao 策略挺好的，最好能将买卖时间分开。
2025-12-15
0xtao
@rise 啥意思，咋分开
2025-12-15
小旋风168
@0xtao 类似这样run_weekly(strategy_1_sell, 1, '10:25') run_weekly(strategy_1_buy, 1, '10:28')
2025-12-16
韶华不负
好好学习 天天向上
2025-12-16
天狗有財
学习了
2025-12-16
难见菩提
@0xtao 毕竟真实情况下，你不一定挂上单后立马能成交，如果买卖同时的话，可能实盘中你挂的卖单还没卖出资金没到账，甚至可能由于突然的下跌，导致你的卖单挂在天上，根本卖不出去，而买入信号传过来了，但由于资金还在卖单里面的原因，导致买单挂不上去，所以我的实盘的策略中买入和卖出最少间隔15分钟，增加容错和手动调仓的冗余空间
2025-12-16
0xtao
@月光应照我 明白，实盘我都是直接市价加千一滑点下单所以没有考虑这个问题。 这里再收集一下问题，回头我再更新一个版本
2025-12-16
992356OOwety
点赞支持
2025-12-16
狼行天下之天下敛财
以下是deepseek诊断结果六、结论 该策略存在明确的作弊嫌疑，主要体现在： ? 高风险作弊点： 未来函数使用：在过滤函数中使用当分钟收盘价 交易时间偷价：接近收盘时交易 流动性假设不实：小市值股票交易过于理想化 ? 中等风险问题： 参数可能过拟合 实盘可行性存疑 未考虑市场微观结构
2025-12-16
难见菩提
@0xtao 坐等大佬新作
2025-12-16
0xtao
@狼行天下之天下敛财 你说过拟合、小市值流动性问题没毛病，但是未来肯定是没有的，自己好好看看代码吧
2025-12-16
lucas3060
五年回测   
2025-12-16
老二
看着可以，大佬牛皮
2025-12-16
面积大
之前做的分买买卖时间的版本
2025-12-16
Charlessssss
学习，太牛了，涨停+反包的小市值也可以看看这个
2025-12-16
满去
@lucas3060 这个回测分析的研究能分享下吗，
2025-12-16
bobo-dodo-aaa
赞
2025-12-16
橙子量化
实盘多久了，战绩如何
2025-12-16
牛顿不懂量化所以亏损
积分
2025-12-16
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