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请问带V的各位，聚宽会员的实时模拟会有延迟吗
九条命
发布于2025-10-25
回复 66
浏览 3481
13
listen
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雪球
如题，实盘几个月了。现在最大的问题是我通过用积分买的实时模拟位，策略在聚宽下单的时间比我本地Q-M-T下单的时间足足提前了10s，这个10s的延迟导致我实盘成本和策略模拟下单的成本的差异超过了策略中设置的固定滑点值，长期下来应该会产生较大的偏离。 请问已经买了聚宽会员的各位大V，你们的模拟下单和本地实盘下单有多少延迟？
13
listen
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雪球
评论
不断前行
会有的，聚宽有说明的，具体在哪里说明的忘记了
2025-10-25
冰川量化
聚宽VIP，10S延迟，亲测
2025-10-25
zxp3721
没事的，延时固定时间等于没有延时，因为滑点有高有低，有吃亏的时候，就有占便宜的时候，可以忽略的。
2025-10-25
OU2MAN
还是把策略改写到P_t_rade运行吧，稳定
2025-10-25
ppddcsz
没开V之前延迟13S，开V之后延迟3S，速度嘎嘎的
2025-10-25
15071115303
聚宽VIP，10S延迟，亲测
2025-10-25
pumpkin_jian
我的60ms，因为tick没有延时
2025-10-25
蚂蚁量化
我在帖子https://www.joinquant.com/view/community/detail/21998d2bb4da7255b522d2ec1ec01c86?type=1&page=4里专门跟踪过，汇总如下： “在周一开盘时，模拟交易信号平均滞后约22秒；除周一外的其他交易日开盘时，这一延迟约为14秒；而在交易日内非开盘时间，信号延迟大约为11秒。”， 我现在重新优化了一下周一运行的程序，把开盘时各种计算都提前放到9点前，把要买卖的股票计算筛选完毕，就等9:30开盘后获得开盘价，计算出交易股数后发信号，这样把周一开盘信号发出的滞后时间缩短5秒，从22秒降到17秒，实盘的朋友也可以试试，这样做同时还降低了平台在开盘时的运算压力。”
2025-10-25
蚂蚁量化
模拟设置在9:30的交易，实盘中很难以模拟价成交，9:35以后的成交两者相差不大。
2025-10-25
贪财好色No1
我来个权威回复 各人的各个策略代码不同，运行时间不同，选股范围不同，导致下单的不同，所以你问了，会有千千万万的不同声回复你 我个人都是9点30下单，我的策略代码没有哪么复杂也就简单的小市值，运行很快，回测也飞快 同步q,,,m,,,t,,,,基本都是毫秒级同步 不推广，也不回复如何同步问题，不要问，社区大把方案
2025-10-25
贪财好色No1
@小牛无价 再仔细一点，15毫秒基本完成所有交易
2025-10-25
狐雪
学习一下
2025-10-25
szy56801
@ppddcsz 是vip还是svip？ 聚宽文档写的是vip延迟10s的 难道svip更短嘛
2025-10-25
max2000
实测一般10s多一点，聚宽信号延迟这个没办法，API文档就是写的就是10s。 只能想办法尽可能缩短从聚宽信号执行到Q_M_T完成下单的这个时间差。 
2025-10-25
九条命
@zxp3721 可能是策略中设定的交易时间是回撤时间吧，反正我跑到现在，基本都是向上增加成本，就是高买低卖。估算滑点差不多在千分之五到七，个别可能更高。
2025-10-26
九条命
@OU2MAN 想先在聚宽跑着，如果成熟了我打算移植到本地Q-M-T上运行。P_t_rade权限我也开了，没用过，这个是在云端运行的吧？不担心安全问题吗？
2025-10-26
九条命
@szy56801 我没有开VIP，用积分兑换的实时模拟位，实测本地的成交时间比聚宽模拟迟滞10S。可我本地Q-M-T的接收程序是按tick级访问数据中转服务器的，最多延迟3秒。所以我想问题应该出在聚宽这边。
2025-10-26
九条命
@蚂蚁量化 多谢大佬分享经验。
2025-10-26
九条命
@小牛无价 具体怎么做到的呢？
2025-10-26
九条命
@max2000 多谢回复。
2025-10-26
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