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ETF折价捡钱策略-常识和直觉都告诉我不可能
蚂蚁量化
发布于2025-09-27
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雪球
前面看到很多ETF折价捡钱策略，看那个顺滑的曲线，常识和直觉都告诉我，这不可能，所以没进去看过任何一个这类策略的代码。 直到关注的好友 @ Gyro^.^ 发了一系列《ETF高频--不探讨》策略，我开始有点兴趣，克隆一个认真看看。 #### 克隆自聚宽文章：https://www.joinquant.com/post/61683 #### 标题：ETF高频交易2--不探讨 #### 作者：Gyro^.^ 我想尽量模拟现实可行的场景，做了以下变化： 变化一： 交易时间放在 '9:30:59'。平台正常开盘数据9:28出来，再晚9.30肯定出来了，聚宽平台平均运行时15~20秒，传递到迅投1~5秒，再等到59秒动手，时间应该是很从容来得及的。 ``` run_daily(iBuy, '9:30:59', reference_security='000300.XSHG') ``` 变化二： 下单前先取那一时刻的tick数据，如有**卖1档有挂单的**，立即用**它的挂单价买入**。这个大概率能成交吧。 本想，这样来就更符合实盘的场景，收益应该下降，结果呢，收益更离谱了。 常识和直觉都告诉：这不现实。但问题在哪里呢？ 大家狠狠怼我，只要基于事实不骂人，都接受
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雪球
评论
暮冬
这类型的策略我也是重新看了一遍。剖析了一下，这个策略命名上是不对的，它并不是真正意义上的折价套利，而是更接近 “低开博反弹” 的逻辑，如果真要取名的话，应该叫ETF低开策略才对。 我的常识和直觉也告诉我不可能，我是觉得聚宽平台已经没办法验证了，唯一的可能就是实盘来试
2025-09-27
lglgl
因为很多单子在你以为很晚的时候以后才有集合竞价成交，前面根本就没成交。流动性差的etf很多。
2025-09-27
Zab8888jukuan
问题出在聚宽的撮合机制
2025-09-27
大大的玉盘
我仔细研究过这个策略，Gyro神的几个帖子我都克隆研究了，结论是，不可能稳定盈利。选出来的好多股票，开盘5分钟都过去了，成交量也就几千块钱甚至更低，流动性金额条件稍微加大一点，收益就严重下降甚至稳定亏损；再有就是，买进来的股票，套利卖出的时候，很难有理想价格。
2025-09-27
西西瓜瓜
这个的问题是只适用于小资金，大资金会失效
2025-09-27
大汪汪狗
只适合小容量ETF，一旦成交量大了，收益率就不行了。
2025-09-27
简道投资
等待实盘的朋友，看结果
2025-09-27
狼行天下之天下敛财
谢谢已点赞克隆，我开始模拟一下看看，如果模拟效果不错，我来实盘一下
2025-09-27
xiaolang2
回测了下如果资金量特别小，效果就很差，这是为什么呢。
2025-09-27
蚂蚁量化
@xing888 新来的朋友吧，友情提醒，在别人帖子底下贴骗分的贴子，可能被投诉封号。
2025-09-27
蚂蚁量化
@暮冬 多谢参与讨论。
2025-09-27
蚂蚁量化
@lglgl 对，流动性肯定有问题。
2025-09-27
蚂蚁量化
@Zab8888jukuan 或者说，策略在某个点上刺破了聚宽定义的撮合机制。
2025-09-27
蚂蚁量化
@大大的玉盘 这是真实的现实。谢谢反馈。
2025-09-27
蚂蚁量化
@西西瓜瓜 对，谢谢参与。
2025-09-27
蚂蚁量化
@大汪汪狗 对，谢谢参与
2025-09-27
蚂蚁量化
@简道投资 谢谢参与
2025-09-27
蚂蚁量化
@狼行天下之天下敛财 哈哈哈，冷静，朋友。
2025-09-27
OTreeWEN!
这个策略我实盘测试过，主要的问题是没有流动性，前两笔tick提供的卖出量，远远无法促成成交。希望大家通过实践来检验，一看这曲线就有问题。
2025-09-27
蚂蚁量化
@OTreeWEN! 谢谢，反馈实盘的体验。这个曲线估计是幻觉。
2025-09-27
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