与上个版本 [国庆节献礼：实例说明“白马攻防”策略](https://www.joinquant.com/view/community/detail/51b35b6e7299bde1585129d413edf5ee) 相比较，有以下改进： 改进零： 加入了 网友 @ 罗伯特A 的动量过滤，这个过滤逻辑上有道理，实际也有提高 ### 克隆自聚宽文章：https://www.joinquant.com/post/57818 ### 标题：白马攻防策略的一点改进 ### 作者：罗伯特A 改进一： 策略改成日运行daily_run，策略启动时，首先追溯220*3天，滚动得到最新的市场温度，空仓就立即买入建仓，不是空仓就判断是否换月，换月时就调仓。 ``` run_daily(filter_before_open, time='8:00', reference_security='000300.XSHG') run_daily(adjust_position, time='9:45', reference_security='000300.XSHG') 。。。。。。 def track_back_market_temp(context):# 数据回滚两年判断市场温度 long_index300 = list(attribute_history('000300.XSHG', 220 * 3, '1d', ('close'), df=False)['close']) g.market_temperature = 'cold' for back_day in range(220, len(long_index300)): index300 = long_index300[back_day - 220:back_day] market_height = (mean(index300[-5:]) - min(index300)) / (max(index300) - min(index300)) if market_height < 0.20: g.market_temperature = "cold" elif market_height > 0.90: # 这里前面笔误写成0.80了 g.market_temperature = "hot" elif max(index300[-60:]) / min(index300) > 1.20: g.market_temperature = "warm" ``` 改进二： 闲置资金买入低风险ETF组合 ``` g.low_risk_ETFs = ['563020.XSHG', '159926.XSHE', '511010.XSHG'] #股票池为{}时，买入低风险ETF组合: 1.低波红利，2，国债ETF1，国债ETF2 ``` 改进三： 交易信息发微信，一月一次交易，手动即可。微信内容样板： ``` 调仓时间 2012-04-05 09:45:00 -卖出 601333.XSHG 广深铁路 -买入 601390.XSHG 中国中铁 -买入 000825.XSHE 太钢不锈 - 最新持仓: 601186.XSHG 中国铁建 52300股 601390.XSHG 中国中铁 86500股 000825.XSHE 太钢不锈 58600股 ``` 改进四： 部分想实盘的网友说，账户资金少，策略一些股价高的股票买不进来。 办法1：策略增加了股价高价限制，只要你将模拟资金设置成你自己的账户自己额度，股价就会自动限制你不能买入的股票。 办法2：或者你把 context.portfolio.total_value 直接替换成你的投入金额 ``` (current_data[stock].last_price>round(context.portfolio.total_value*0.95/g.buy_stock_count/100,2)) or # 股价限高 ``` 改进五： 日志显示，简单清晰 ``` ========今日股票池: ['601390.XSHG', '601186.XSHG', '000825.XSHE'] =========== 2012-04-05 08:00:00 - INFO - 601390.XSHG 中国中铁 2012-04-05 08:00:00 - INFO - 601186.XSHG 中国铁建 持仓 2012-04-05 08:00:00 - INFO - 000825.XSHE 太钢不锈 2012-04-05 08:00:00 - INFO - - 2012-04-05 09:45:00 - INFO - 调仓时间 2012-04-05 09:45:00 2012-04-05 09:45:00 - INFO - -卖出 601333.XSHG 广深铁路 2012-04-05 09:45:00 - INFO - -买入 601390.XSHG 中国中铁 2012-04-05 09:45:00 - INFO - -买入 000825.XSHE 太钢不锈 2012-04-05 09:45:00 - INFO - - 2012-04-05 09:45:00 - INFO - - 最新持仓: 2012-04-05 09:45:00 - INFO - 601186.XSHG 中国铁建 52300股 2012-04-05 09:45:00 - INFO - 601390.XSHG 中国中铁 86500股 2012-04-05 09:45:00 - INFO - 000825.XSHE 太钢不锈 58600股 ``` 改进六： 精简冗余代码，策略不到200行，运行起来飞快 对这个策略，网友如果有其它点子，请讲给我听，我们一起来升级它。 ###V2-->更新成V2.1版 看来网友对这个策略是相当认真的，指出了两个问题： 1. 问题一： g.low_risk_ETFs = ['563020.XSHG', '159926.XSHE', '511010.XSHG'] #股票池为{}时，买入 1.低波红利，2，国债ETF1，国债ETF2 '159926.XSHE', 是场外国债基金，JQ没有数据，删除掉，改成 g.low_risk_ETFs = ['563020.XSHG', '511010.XSHG'] #股票池为{}时，买入 1.低波红利，2，国债ETF 2. 问题二： run_daily(filter_before_open, time='8:00', reference_security='000300.XSHG') 这个股票过滤函数中用到了current_data[stock].day_open,而实际在8:00钟是不应该取到值的未来数据，改成9:35执行过滤： run_daily(filter_before_open, time='9:35', reference_security='000300.XSHG') 虽然这个问题目前没有影响到结果，但未来说不定哪天股票开盘涨停就出现问题了。谢谢网友@饮水思源1 指正。 以上问题已经更新成白马股攻防转换策略V2.1版，下载不重复扣分，积分不够的朋友下载附件。