近期在详细阅读部分策略组合代码时，发现一个隐蔽却极具风险的问题：多数策略组合采用基于类的框架实现，其中一些需维持持续状态的变量——例如记录持仓中发生涨停或止损的股票名单、股票持有天数字典、当日卖出失败待下一交易日再卖的股票列表、股票买入或卖出的天数等，都需要在多个交易日之间保持持久性。平台上流行的Class类框架的策略组合都把这变量存为以 `self.` 开头的类变量，在回测过程中，这一问题不会出现；但一旦投入模拟交易，隐患便会显现。 现实环境中，平台每日需执行多项后台操作（如云服务器数据备份，停止进程降低CPU占用率，等等），这些操作往往需要暂停程序，并在后续时段重新启动。 根据聚宽API说明： > 模拟盘在每日运行结束后会保存状态并结束进程（相当于进入休眠），次日再恢复运行。进程结束时会持久化以下内容：用户账户、持仓（通过 context 对象传递）以及需持久化的变量（即 g 对象）。这些状态将在第二天恢复。 详情见聚宽API [模拟盘注意事项](https://www.joinquant.com/help/api/help#api:模拟盘注意事项)原文。 因此，那些以 `self.` 开头的类变量，在程序停止时并不会被自动保存。一旦程序中止再重启，这些变量将被**重置为初始值**！！！ 我查平台上有没有人注意到这个严重问题，看到一个月前就有网友已经发现并提出来，见帖子 [策略中使用类（Class）遇到的问题](https://www.joinquant.com/view/community/detail/91704ebbd87e55b91e992243bb76658e?type=1)， 作者在帖子里展示了一个实例 “**回测，一切正常，没有任何问题；但在模拟策略实盘时，出现了值为空的情况**。” 但是这问题热度不高，没有引起大家足够的重视，我这里倡议，大家把自己用到Class类策略梳理一下，特别是那些在实盘的朋友，把需要需持久化的变量存为以g.开头的全局变量。 我自己的策略组合一直都是不用Class类的。但我看我去年我分享的 [国庆节献礼：实例说明“白马攻防”策略](https://www.joinquant.com/view/community/detail/51b35b6e7299bde1585129d413edf5ee)， 被应用到一些策略组合之中，就出现了这个问题。 正好网友@Friday_然我帮他看看他分享的策略，让我提提建议，我就以他的这个策略组合为例： ##克隆自聚宽文章：https://www.joinquant.com/post/61069 ## 标题：多策略学习版2.3，19年至今年化55，回撤7.6 ## 作者：Friday_ “白马攻防”策略在其中的应用，它在模拟时有两个问题： 第一. 市场温度不但需要计算现在的值，还需要根据以前的值为条件来判断，所以会出现，回测启动时间不同时，得到的结果不同； 第二. 温度数值没做持到久性。 解决以上两个问题，写个函数，追溯历史数据，滚动得到最新的市场温度，并存为g.开头的全局变量： ``` # 数据回滚两年判断市场温度 def track_back_market_temp(self): long_index300 = list(attribute_history('000300.XSHG', 220*3, '1d', ('close'), df=False)['close']) g.market_temperature = 'cold' for back_day in range(220, len(long_index300)): index300 = long_index300[back_day-220:back_day] market_height = (mean(index300[-5:]) - min(index300)) / (max(index300) - min(index300)) if market_height < 0.28: g.market_temperature = "cold" elif market_height > 0.80: g.market_temperature = "hot" elif max(index300[-60:]) / min(index300) > 1.20: g.market_temperature = "warm"g.mark ``` 这个函数放在判断温度的函数中，只在初次运算时启动一次 ``` # 判断市场温度 def market_temperature_judge(self): if not hasattr(g, 'market_temperature'): self.track_back_market_temp() 。。。。。。 ``` 申明一下：1.本贴主要目的是提醒大家注意这个隐患，防止实盘吃亏，2. 引用的策略中，我只修正了“白马攻防”策略中市场温度变量的持久性，其它的子策略代码我没细看，没做改动。 欢迎大家批评指正！