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小市值-ST弱转强-ETF轮动，年化90%，回撤8%
yun~~
发布于2025-09-18
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浏览 1349
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雪球
18年至今年化90%，回撤8%。借鉴了大神的思路，并在此的基础上，主要对三个子策略占比做了调整，小市值占比35%，核心资产轮动占比15%，ST弱转强占比50%，经过多轮测试，这个占比既能保证收益高，又能保证回测小。
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评论
量化学习家小俊
这个回测低是因为小市值占比比较低吗？那么你分析了他们各个策略的单独收益吗？
2025-09-18
量化学习家小俊
为啥ST的收益会这么高呢？不担心退市吗？我测了2017~2019年ST收益15万小市值4万多 ETF是1万多。远远超过了你的分配比例
2025-09-18
无名之辈II
ST股票交易滑点极大，平均0.004（平均价格3元），设置完滑点利润就被吃完了，所以这个收益是虚假的
2025-09-18
yun~~
@毛毛虫日天 我试过了，滑点不大，9：27收到通知手动买入，开盘价是最低价的概率是很低，大概在百分之10左右，而且也不是百分之百买不上。
2025-09-18
金刚王
来个退市，一年白做
2025-09-18
yun~~
@金刚王 策略的逻辑是弱转强
2025-09-18
无名之辈II
@yun~~ 看来你对滑点对利润的吞噬一无所知，实盘经验太少，纯凭感觉，这个策略是日频，每日吞噬个0.4%，你把交易费用：买设成0.0041看你还有利润不，卖0.0041
2025-09-18
yun~~
@毛毛虫日天 好好看看我说的话，开盘价是最低价的概率是很低，你把买入价格设置好，基本都会以这个价格成交，就算开盘不成交，当天也会成交。
2025-09-20
yun~~
@量化学习家小俊 你可以把每个策略比例调整一下试试
2025-09-20
林深见象
这个回撤是很惊艳的，10%以内，很好的。有几个问题：一是跟实盘的差别，目前看跟实盘恐怕是有一定的差别，二，为什么把小市值和ST弱转强放一起呢？是什么逻辑？我感觉这两者好象在市场大跌时是会同频共振的
2025-09-20
林深见象
@林中大象 而且单独做st收益还更高
2025-09-20
林深见象
测了下17年，没什么收益
2025-09-20
yun~~
@林中大象 所有小市值17年都不太行
2025-09-22
yun~~
@林中大象 收益只是一方面，回撤也是一个很重要的指标。回测的时候感觉20%好像没什么，实盘回撤15%的时候很多人根本扛不住心理压力，所以好的策略要兼顾收益和回撤。
2025-09-25
林深见象
@yun~~ 这个话有道理
2025-09-25
yun~~
@量化学习家小俊 选出的ST股票是弱转强的逻辑
2025-09-29
yun~~
@林中大象 尤其是24年初微盘的那次暴跌，击穿了多少人的心理防线，经历过的人都知道，很难坚定执行策略。
2025-10-10
yun~~
大家有没有实盘的，可以把结果晒一下，这是我最近一个月战绩
2025-11-07
qqqaaa333
  代码有误，把今日涨停价覆盖了昨日涨停价
2026-01-17
八匹马
看了下回测交易记录，ST股票的流动性不太好，估计******的时候有点难受~
2026-03-23
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