又一个具备实盘价值的策略出炉，坛子里做这个指数成分股的策略的也比较少。策略5年回测140倍收益，年化达到144%。策略核心选股和买卖逻辑还是中小板弱转强那一套。不过票池是国证2000。与中小板综指相比，票池更广泛，包含600主板、000中小板、300创业板开头的股票。如果不太喜欢只做中小版的，可以选择这个版本。可能也正是因为包含300创业板股票，策略在21年22年的表现非常猛。近几年表现相对一般，期待大神能够优化一下近几年的收益率和整体回撤。我发布的这个回车收益率不是最高的，但回撤相对小一点。回测最高收益率达到195%，但回撤相应变大。 受Writer18931226的启发，借鉴他的思路，大幅优化回撤速度，原来国证2000的回测因为票池比较多，回测要将近一个半小时，一直没办法做太多优化。特别感谢。 另外，默认持仓为8只，因为国证2000的票池数量多，每天选出来的候选股票也比较多，持仓数量也可以调为更多，分摊风险，也可以容纳更多的资金。 高收益版本回测：  所以说这个版本还是很有潜力提升收益的，不过关键是降回撤。 滑点0.1%版本的对比：  以下是策略拆解与核心逻辑说明： 一、策略整体框架 策略通过 initialize 初始化配置，每日按固定时间执行买入、卖出、跌停监控、日志分隔，核心是“先筛选优质股票池，再按规则买卖”，持仓上限固定为8只。 二、核心函数与逻辑 1. 初始化函数（ initialize ）：策略基础配置 - 全局变量：定义持仓数量（ g.stock_num=8 ）、当日目标股列表（ g.today_target_list ）、跌停监控列表（ g.dieting_stocks ）。 - 运行计划：每日固定时间执行关键操作 - 09:26：执行买入逻辑（ buy ） - 11:30/14:55：执行卖出逻辑（ sell ） - 每根K线：监控跌停股（ dieting ） - 15:05：打印收盘日志分隔线 - 交易成本：设置滑点（0.01%）、手续费（买入/卖出佣金0.01%，卖出印花税0.05%），符合A股实际交易规则。 2. 买入逻辑（ buy ）：6步筛选+均分下单 买入核心是“从宽到严筛选股票池，再按资金均分买入”，共6步筛选： 筛选步骤 核心逻辑 具体条件 1. 指数成分股筛选 限定股票池为国证2000指数（399303.XSHE）成分股，排除ST股 用 get_index_non_stocks 获取成分股， is_st=False 过滤ST 2. 基本面筛选（国九条） 排除业绩差的股票 净利润/营收>0、ROE/ROA>0、营收>1亿 3. 涨停条件筛选 抓“前日涨停、昨日未涨停”的强势股（避免追高已连续涨停股） 前日收盘价=前日涨停价，昨日收盘价< 昨日涨停价 4. 技术面筛选 排除趋势差、成交量异常的股票 收盘价>10日均线、收盘价>昨日最低价、成交量>昨日（且< 10倍）、股价>1元 5. 集合竞价筛选 确保开盘后流动性与价格稳定 买盘金额>卖盘金额、开盘价在昨日收盘价的95%-101%之间 6. 因子排序 按“流动性+开盘强度”排序，优先选优质股 排序因子=换手率×（集合竞价价/昨日收盘价），降序取前N只 - 下单规则：可用资金均分至“待买股票”（最多8只），买入100股的整数倍，跳过停牌、涨跌停的股票。 3. 卖出逻辑：分2类场景止损止盈 策略有常规卖出（ sell ） 和跌停止损（ dieting ） 两类卖出逻辑，覆盖不同风险场景： （1）常规卖出（11:30/14:55执行） - 卖出条件（满足任一即可）： 1. 股价跌破7日均线（趋势走坏）； 2. 持仓盈利（无论盈利多少，落袋为安）； 3. 昨日涨停（避免次日低开风险）； - 额外约束：非涨停、非跌停、有可卖仓位。 （2）跌停止损（实时监控， every_bar 执行） - 监控持仓股是否跌停：若跌停且有可卖仓位，加入 g.dieting_stocks ； - 若跌停板打开，立即卖出止损，避免进一步亏损。 4. 辅助函数：筛选与日志 - 筛选模块：如 get_index_non_stocks （取指数成分股）、 is_trade_period （限定交易时段为1/4/12月的15-月末）； - 日志模块：打印当日候选股数量、买入/卖出记录（含股票名称、价格、数量、盈亏比例），便于回测分析。 三、策略核心特点 1. 股票池聚焦：仅选国证2000成分股，兼顾流动性与蓝筹属性； 2. 多维度风控：从基本面（业绩）、技术面（均线/成交量）、交易面（竞价/涨跌停）三层过滤风险； 3. 纪律性交易：固定买卖时间、持仓数量、止损规则，避免主观判断； 4. 风险兜底：实时监控跌停股，打开即止损，控制极端亏损。