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针对小市值优化年化收益达到了363.06%
李精荠
发布于2025-07-18
回复 70
浏览 10327
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雪球
@ 滿归 针对您这篇帖子，我尝试了50次调整，在考虑不提升未来的情况下，目前这篇算是比较满意的，我针对进行了不同周期的测试，回撤扩大比较小收益提升明显。 我尝试修改了风控条件10次不理想。 尝试修改了因子组结构到50-100亿等区间20次分位不理想 我尝试修改了不同时间维度进行调仓20次，发现涨停后次日部长团卖出的时间是影响的关键。 以下为相对有效的修改代码，恳请各位指正。 # 克隆自聚宽文章：https://www.joinquant.com/post/58280 # 标题：小市值策略年化200%，低回撤 # 作者： 滿归 # 克隆自聚宽文章：https://www.joinquant.com/post/56054 # 标题：聚宽策略天梯贴，每天更新多个，从收益最高的策略逐个分析 # 作者：eddielzh # 克隆自聚宽文章：https://www.joinquant.com/post/55806 # 标题：小市值还有更高的年化了嘛？ # 作者：一买就涨停
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雪球
评论
李精荠
不同的回测区间
2025-07-18
李精荠
不同的回测区间
2025-07-18
李精荠
@一买就涨停 还请指点有没有更好的不过拟合不未来函数的优化最大收益，减小最大回撤方法
2025-07-18
金鑫暴富
谢谢分享，学习了
2025-07-18
youngyunxing
发现涨停后次日部长团卖出的时间是影响的关键。 这句话怎么理解？
2025-07-18
李精荠
@youngyunxing 发现涨停后次日不涨停卖出的时间是影响的关键
2025-07-18
李精荠
@youngyunxing 怕被和谐所以玩了个谐音梗
2025-07-18
youngyunxing
@李精荠 所以你是怎么改的
2025-07-18
凡杰
参数过多且精确：至少20+个硬编码参数，很可能是历史回测优化的结果 逻辑过于复杂：多重条件组合，增加了过拟合概率 缺乏经济学理论支撑：很多规则看起来是纯数据挖掘的产物 历史依赖性强：季节性空仓、特定指数选择等
2025-07-18
youngyunxing
@youngyunxing 在别人的版本的基础上调整暴跌阈值和一个运行时间，扯犊子~
2025-07-18
猪猪向前冲
李总厉害?
2025-07-19
猪猪向前冲
@猪猪向前冲 问下，策略先卖后买在同一时间能成交吗？实盘卖出可能不会立即成交，买入信号会不会瞬间消失，导致最后无法买入？
2025-07-19
李精荠
@猪猪向前冲 策略建议模拟交易一年以上排除BUG后再实盘，关于先卖后买自动化情况下是可以做到的，不建议交易满仓，小市值持仓为10%最安全，极限也不要超过30%为佳，多策略运行回撤曲线会比较小。
2025-07-19
李精荠
@凡杰 说得有道理，请上修改回测代码，文字很空洞
2025-07-19
李精荠
@youngyunxing 啊对对对，说的我都有点致敬腾讯的味道了，好感动
2025-07-19
量化XXx
感觉和原来版本差别也不大
2025-07-19
.20250819
可以放一个长时间的回测
2025-07-19
wt666999
怎么都是固定股票池
2025-07-19
林深见象
点赞学习。回测下23年一年，年化31%，跟这两年比不算高，但回撤很低，只有8%
2025-07-19
992356OOwety
xx 学习大佬
2025-07-19
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