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通过延时实现拆单
rookies
发布于2025-06-07
回复 30
浏览 1946
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雪球
感谢@道森 的建议，整理了下思路，对之前的拆单(https://www.joinquant.com/view/community/detail/78d288f3bb3f4bdffb6a5a5edbc637dc) 做了延迟的处理，因为延迟会影响回测，所以策略里暂时设置延迟1s。实盘可根据需要设置延迟时间。麻烦各位辛苦点个赞。多谢支持，也欢迎大家多多反馈意见。 
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雪球
评论
NA19820009
虽然是拆单，但都是同一时间下的单。这样跟不拆单区别大吗？
2025-06-08
rookies
@NA19820009 为了节省回测时间，所以设置延时一秒下单，实盘可以自己设置延时时间的。
2025-06-08
789789
搞不懂为什么要拆单呢？直接下单多简单
2025-06-10
Xinde2tian
@789789 你有100W，买5只票，每只20万，小市值可能影响你的买入价格
2025-06-10
坚信大概率事件
@rookies 感觉你这是玩了个继姆啊，延迟与不延迟在回测上收益有区别吗?
2025-06-10
789789
@Xinde2tian 用限价单，会慢慢吃，不也相当于自动拆单吗？
2025-06-11
rookies
@789789 ，像@Xinde2tian所说的资金量大的话，小市值有可能存在当天买不到策略所计算的所有手数的。怎么确保限价单都能全部成交呢？
2025-06-11
狐雪
學習一下
2025-06-16
林海8818
學習一下
2025-06-16
rookies
@狐雪 多谢支持
2025-06-16
rookies
@林海8818 多谢支持
2025-06-16
jqz1226 ZUEL
拆单不应该在聚宽策略中去处理，聚宽把要买多少、卖多少的信号发送给交易端，由交易端根据某种算法去拆分。
2025-06-16
rookies
@jqz1226 ZUEL 感谢蒋老师提供的新思路。请问在交易端去做算法处理是基于哪些方面的考虑？
2025-06-17
jqz1226 ZUEL
@rookies 显然拆单属于执行层面的问题，而非策略层面的问题。
2025-06-18
1942
应该拆成一天多次买入，例如每1小时买入，一天买入5次
2025-06-18
rookies
@jqz1226 ZUEL 但这样聚宽买多少和交易端买多少是不是可能存在不匹配的情况。
2025-06-19
rookies
@flyaga 现在就是自动根据资金拆分多次买入的
2025-06-19
jqz1226 ZUEL
@rookies 比例是一样的啊
2025-06-19
妞妞123
@jqz1226 ZUEL 可付费教一下怎么拆单 吗？
2025-06-28
物
有一个问题想咨询一下，这样延时成交（因为是for循环）会不会影响第二只（下一只）股票的委托时间呢。其次如果资金量过大到下一个时间还没成交完（比如9：31-9:50）会不会影响下一个函数运行
2025-07-09
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