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多策略组合2.0（高手续费，近五年年化30%，回撤7%）
O_iX
发布于2025-01-09
回复 32
浏览 4110
75
listen
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雪球
优化了一下多策略1.0 a. 优化代码（增加可读性与执行速度） b. 增加空仓期调入银华日利 c. 优化MarioC的搅屎棍： 简化代码 增加“一四空” 增加”采掘I“（煤炭2021年前叫采掘） d. 新增MarioC的安全摸狗策略 ps. 感谢赌神与蔡博俩位大佬；原创策略是真的难，还是抄大佬来的简单多了
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雪球
评论
星雨
感谢大佬分享
2025-01-09
养鸡小白
感谢分享
2025-01-09
Sean.2017
学习
2025-01-09
依天
不得不佩服啊
2025-01-09
梦如初见
手动点赞，模拟盘试试
2025-01-09
legendfangyuan
有未来不
2025-01-09
xianyu03
克隆后无法回测运行是什么情况呢？
2025-01-09
O_iX
@xianyu03 不太清楚，群里的和社区的其他人的都没啥问题，可能是python版本问题？
2025-01-09
xianyu03
@O_iX 刚刚修改了一下，python2和python3都运行不了唉
2025-01-09
陈机智
代码简洁易懂 感谢分享
2025-01-09
异幻曦光
学习一下
2025-01-09
reade
学习下,感谢分享
2025-01-09
wzg3768
2014至今11年回测没想到最大回撤如此低只有13.53%，策略收益1767.25%策略年化收益31.38%夏普比率2.286，另外给每行加了注释以方便学习研究，感谢分享克隆支持！
2025-01-09
吾股丰鄧2
学习下,感谢分享
2025-01-09
美吉姆优秀毕业代表
大量重写，收益与原来完全一致，使用类进行管理，添加了大量的代码注释和打印日志信息。运算速度有一些提高，将原策略的一年2分钟提高到1分多钟。这个策略的容量理论来说上限很高。
2025-01-10
1797学习一下试试
研究研究
2025-01-10
O_iX
@美吉姆优秀毕业代表 厉害。
2025-01-10
龙之传人
有个疑问，180etf多年回测统计下来收益常是负数，为何要保留呢？
2025-01-10
O_iX
@龙之传人 多策略的核心就是高夏普与低相关性，180ETF满足了低相关性;而且180ETF是核心资产轮动中的一个ETF，并不是长期持有的，可能他的alpha比长期统计下来的beta更加重要
2025-01-10
明年翻倍
这么厉害吗！
2025-01-10
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