大市值白马轮动+ETF轮动+小市值国九条交易策略
多策略整合框架:参考kautz的(一炉香)大小外择时小市值策略--https://www.joinquant.com/post/50698
外盘ETF修改成自己熟悉的美中日债金ETF交易策略: https://www.joinquant.com/view/community/detail/4031167545f144746d76091c9a95b6e7
同时对市场温度判断做了点修正
分策略十年(20130101~20230101)调试回测结果:
大白马:年化38%、 回撤38%
ETF:年化23%、回撤15%
小市值:年化76%、回撤31%
所以起主要作用其实还是小市值策略(这里的权重也占到50%)
最近两年测试/回测结果如下:
几个问题及待改进地方:
1、大白马、ETF策略需要进一步提升收益、同时控制好回撤
2、整合后的回撤需进一步降低,28%还是大了点(尽管最近2年测试很好、怀疑小市值国九条策略有点未来的角度)
3、资金如何动态分配,特别是小市值1、4月空闲的时候
4、加上其它策略,如首版低开、高开等