我现在还没想明白的点:
根据长期回撤等表现看,德法日指数实际上就是弱化版sp500(弱化指beta相关性高,同涨跌,并且跌的比sp500多,涨的比sp500少)
而sp500又是比NASDAQ弱。
理论上NASDAQ和AUX黄金间互相轮动就是最佳收益比。(风险偏好高可以金换btc)
但2月开始到现在的实盘却证实下面5个动量轮动要比NASDAQ+金二选一回报率高,最大回撤小。
为什么会这样,我还没理解原因。
策略实盘:累计收益15.34%
Nasdaq 100 YTD13.27%
'518880.XSHG', #黄金ETF
'513100.XSHG', #纳指100
'513030.XSHG', #德国
'513080.XSHG', #法国
'513880.XSHG' #日经225
2024-07-30