前面为了验证算法有效性，测试了10年前，分类etf后测试效果。但是毕竟etf与时俱进，现在还坚持10年前的分类，太落伍了。下面的回测给出了今年的两组分类。测试了今年的效果还行。所以，wywy1995的etf轮动，有效性是什么？是大类吗？还是只要找出相关性最小的就行？欢迎大家讨论，提出自己的新想法。 下面的分类是聚类自己分的，我看着还行，各行各业都有点。并不是挑好的来，而是雨露均沾，尽量覆盖齐全各品类。聚类算法可以看看Gyro的kmeans 聚类分类 510300.XSHG 0 300ETF 159819.XSHE 1 人工智能ETF 588000.XSHG 2 科创50 515790.XSHG 3 光伏ETF 159920.XSHE 4 恒生ETF 512010.XSHG 5 医药ETF 513120.XSHG 6 HK创新药 510500.XSHG 7 500ETF 518880.XSHG 8 黄金ETF 159941.XSHE 9 纳指ETF 515880.XSHG 10 通信ETF 512880.XSHG 11 证券ETF 512200.XSHG 12 地产ETF 510880.XSHG 13 红利ETF 159915.XSHE 14 创业板ETF 159869.XSHE 15 游戏ETF 159865.XSHE 16 养殖ETF 513520.XSHG 17 日经ETF 512660.XSHG 18 军工ETF 513180.XSHG 19 恒指科技 512800.XSHG 20 银行ETF 159628.XSHE 21 国证2000ETF 516970.XSHG 22 基建50 512400.XSHG 23 有色ETF