这个优化过的策略主要在以下几个方面进行了调整:
1. 动量计算方式(MOM函数)
线性加权:在计算动量得分时,使用线性增加的权重,这样能够更好地反映近期价格变动的重要性,减小历史价格的影响。
残差加权:R²的计算考虑了加权残差,使得拟合的准确性更高。
2. 动量得分过滤
安全区间设定:通过设定得分范围(大于0且小于等于5),确保只选择在合理动量范围内的ETF,避免过高或过低的动量带来的潜在风险。
3. 空仓逻辑
空仓处理:如果所有ETF的得分均小于或等于0,则选择空仓或者投资低风险资产(如国债、黄金等),以降低风险。
4. 日志记录优化
输出信息简化:通过输出“卖出”或“继续持有”的信息来简化交易日志,减少了不必要的复杂信息。
5. 交易逻辑
确保买入的ETF未持有:在买入时检查当前持仓,确保只在没有持有时才进行投资,减少潜在的重复投资。
2024-10-16