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追首板涨停 过去两年年化304%
子匀
发布于2024-06-07
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雪球
#### 在以下原作的基础上修改： 克隆自聚宽文章：https://www.joinquant.com/post/48663 标题：一进二集合竞价策略优化 年化182% 作者：天堂鸟汇信 克隆自聚宽文章：https://www.joinquant.com/post/48523 标题：一进二集合竞价策略 作者：十足的小市值迷 1.原作回测两年30来分钟，重写了部分代码，8分钟搞定。优化了原作的选股逻辑，年化也提高到304.11%。 2. 修改了开盘后再获取当天开盘量价的逻辑。 3. 程序使用自用的程序框架。 包括交易函数群，选股函数群，风险控制函数群，其他函数群。 4.实盘习惯，使用after_code_changed(context)函数。 策略对过去两年的市场表现进行了优化，不一定符合未来的市场，仅供参考，实盘风险自担。
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雪球
评论
Kc77
回测的时候发现cash多次出现负值，具体看了一下原因：当天买了超过现有available_cash可买入的股票手数。可以麻烦看一下具体原因么？谢谢分享
2024-06-07
Kc77
不是手续费，10万块钱的持仓，当天cash为负的一千多
2024-06-07
heitada
2017年至2021年收益不好，基本只有20%左右
2024-06-08
子匀
@Kc77 ### 滑点原因造成的。 order_value(s, value, MarketOrderStyle(current_data[s].day_open)) 下单时，以集合竞价，到9：30分时开盘成交第一笔，卖一价可能高出集合竞价，系统计价时，以第一笔卖方价格记录。
2024-06-08
玉米哥
感谢楼主分享，今年效果特别好，实在是因为 短线生态恶劣 造就了这个大市值涨停追涨的有效性，至于后面效果咋样 真的不好说
2024-06-08
Yang的交易笔记
过拟合，小心了，这么逆天的曲线
2024-06-08
子匀
@玉米哥 一语说中了关键，最近一年多，中等市值的股票，涨停的持续性高
2024-06-08
jackenleu
优化了下晚上提前选票，早上提前出票，方便模拟~今年115%收益~
2024-06-08
子匀
@jackenleu 欢迎继续优化
2024-06-08
韶华不负
克隆学习
2024-06-08
yun~~
@宋兵乙 具体体现在哪里
2024-06-09
天堂鸟汇信
代码优化简洁，回测时间短，收益率大幅提高，感谢子匀兄的付出！
2024-06-09
子匀
@韶华不负 多谢大佬
2024-06-09
jackenleu
@子匀 一起学习
2024-06-09
小涩
好好好
2024-06-09
子匀
@天堂鸟汇信 关键还是原作写得好
2024-06-09
漩涡蓝蛙
点赞
2024-06-09
wwr
实际中，能成功买进所选股票吗？ 这个是不是过拟合的一个体现
2024-06-09
归零韭菜
实盘买的进去吗？
2024-06-10
子匀
@归零韭菜 第二天高开最多6个点，能买进去
2024-06-11
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