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韶华研究之二十，竞价异动
韶华不负
发布于2024-04-27
回复 31
浏览 3745
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雪球
最近经常看到蒋老师等高手秀战绩，比如4.24的蓝海华腾，4.17的宝丽迪等，初步探讨视为一种竞价异动，所以早上手搓了一个异动模型，特与众分享，希望抛砖引玉。 回测只是24年的，附图是近几年的回测数据，供参考。 如果抱着化10积分就要得到一份稳定且年化100的兄弟可以绕路走，此处更多的是分享一种思路。 逻辑， 1，近期强势个股 2，当日竞价发生量价异动 3，照理应该分析资金流，并跟踪5-15分钟，但JQ缺少日内资金流数据，此处缺 4，T+1买卖 总结， 这类策略应该是游资的一种风格，一阵阵的，得和其他短线等结合着来；且缺少资金流数据分析，故只可研究不建议实盘。 
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雪球
评论
造物主
怎么来的灵感？
2024-04-27
小星星9
点赞克隆支持大佬~
2024-04-27
亮话深圳
"昨日涨停票，跟踪9:24和9:25两个时间的tick，对比找出多空两头"请问判断多空逻辑是什么，谢谢
2024-04-27
abadbo
学习一下
2024-04-27
每天拿两分
感谢大佬分享
2024-04-27
遥遥天路
最大回撤很惊人呀
2024-04-27
遥遥天路
#156行加上：(不然有些年份测试不过去) if len(df_ticks) ==0: return #原156行前加el elif df_ticks['current'].values[-1] ==0: #沪市竞价数据每20秒更新一次，很多实例出现9:25整缺少最后一笔tick
2024-04-27
星空J
@遥遥天路 果然长期看，sharpe 太低了。无法实盘。阶段性可能有用。
2024-04-27
遥遥天路
改动后的程序，跑单一年份，数据与楼主基本上一致
2024-04-27
遥遥天路
更长时间的回测
2024-04-27
leczhf
类似热点T+1策略实盘跑了1年半，本周终于关闭了，根本原因在于滑点，类似这些票都是高开加竞价抢筹，9:25-9:30前下委托,实际买入价高于开盘价1-2%，半仓T+1轮换，成功率和盈亏比支撑不了，1年半实盘亏30%，基本是条斜线，稳定下降。
2024-04-28
韶华不负
@造物主 来自蒋老师和高手们秀的战绩
2024-04-28
韶华不负
@小星星9 恭喜发财
2024-04-28
韶华不负
@亮话深圳 就是通过临近竞价结束1分钟前后的买卖力量对比来判断多空
2024-04-28
韶华不负
@abadbo 一起发财
2024-04-28
韶华不负
@每天拿三分 恭喜发财
2024-04-28
韶华不负
@leczhf 确实，竞价的买盘会带来开盘后的快速拉升，滑点比较大。所以原策略考虑要加入资金流，并且开盘后持续观察3-5分钟择机买入
2024-04-28
韶华不负
@遥遥天路 老哥你很执着啊
2024-04-28
免渡河
谢谢分享，麻烦回复一下，谢谢。
2024-04-28
响水滩
谢谢分享，麻烦回复一下，谢谢。
2024-04-28
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