穿越牛熊2.0(非小市值):年化50%的cta策略

本策略主要在第一版策略上加入了均线择时，年化收益变化不大，回撤下降了一半。策略超额收益来自于铁矿石基差长期为正，且近月合约多以上涨的形式补基差。所以换成主力合约收益反而下降第一版策略详见 https://www.joinquant.com/view/community/detail/e369f6584c67a9701bec56ba7d0bc7d1?type=1 将近月合约换成主力合约的策略详见 https://www.joinquant.com/view/community/detail/d0b0c43d7bad15d543cf91494a2f7892?type=1