一、序言 ---- 之前研究的都是一些趋势跟踪型策略，近来想对震荡策略进行一个初步试探。于是乎便有了此篇文章。其中为了实现对于走势的判断，借鉴了《[缠论](http://pan.baidu.com/s/1skbU4bj)》中的一些思想，详情见[上一篇文章](https://www.joinquant.com/post/425)。 1. 文中使用的是5分钟k线，具体合成方法见代码，有需要的copy一下改个数即可； 2. 因为使用缠论中的包含法则处理过k线，所以形成维克多下降趋势反转的条件更加严苛，但也在一定程度上避免了假突破的可能； 3. 提供许多止损方式：根据大盘跌幅止损、根据亏损率止损、根据历史股价跌幅止损、识别假突破止损。（但就结果而言，止损全部加入效果并不是最优，可能原因是使用缠论理论处理过，条件已经很严苛，极大的控制了假突破的概率。） 4. 使用移动分级止盈策略； 5. 使用了缠论中分型、笔与线段的概念来定义维克多的趋势，[详情见此帖](https://www.joinquant.com/post/425)； 6. 使用缠论处理数据，使得交易周期过长。有兴趣的用户可以使用[韭菜Hulk的最长递增子序列](https://www.joinquant.com/post/427)识别一下维克多趋势的判断，相信回测结果也会提升不少。 通过分析多组回测分析发现： 1. 全部止损都用效果并一定是最优。但是在没有对冲风险的情况下，个人认为保证不造成重大损失，止损还是必要的； 2. 此策略可认为是“抄底”策略，所以在上升趋势时表现效果不佳，如与趋势策略结合使用应该会有更好的收益表现； 3. 由于此策略有为“抄底”型策略，对于大盘止损该不该使用，如何使用拿不准。 本文只是对震荡策略进行一个初步试探，想法是找到一个靠谱的震荡策略，与趋势跟踪策略同时使用，达到对冲风险的效果，使得整体回车更小，收益曲线更加平滑。 当然，维克多也有其不完美之处，还有许多可以改进之处，此处暂不作讨论。 ** PS：由于代码水平有些、判别条件繁多，致使代码异常冗余，又是分钟级回测，运行起来真是慢的蛋疼！ 所以建议克隆的用户开始不要用过长时间回测 ** 二、维克多交易策略简介 ---- 维克多·斯波朗迪（Victor Sperandeo）发明的123法则和2B法则尝试捕捉趋势发生反正时的机会，在会场达到顶部时做空，在市场达到底部时做多。这两个交易法则都是维克多依据道氏理论，将趋势反转的信号简化而成的法则，其核心思想史是通过观察趋势线是否被突破、趋势是否有创新高或新底，以及回调的幅度等来判定趋势是否发生了反转。这两个法则作为经典的反趋势震荡交易系统，在这些年为他们的支持者带来了巨大的收益。而作为专业证券操盘手的维克多，也因为其在1978-1989年，连续12年投资盈利，成为华尔街的风云人物，被称为“华尔街终结者”。 一般来说，使用震荡反转交易系统的时候，需要特别注意止损的设置，因为一旦系统判断错误，可能会出现二次趋势造成巨大损失，所以在运用维克多法则时，需要注意严格设置止损点并坚决执行。 长期以来的事实证明，无论是长期趋势、中期趋势还是短期趋势，维克多123法则对反转趋势的判断相对准确，可以抓住大部分其实反转的时机，有较大的概率可以获利。一般来说，经典的趋势跟踪策略是比较多的，而反趋势震荡策略能够长期有效的相对较少。因此，维克多看法的这个反趋势震荡交易策略有着非常重要的意义。 本文结合了缠论的一部分内容，暂时实现的是维克多123法则，该法则判断趋势是否反转的依据是如下三条法则： 1. 趋势线被突破，价格穿越绘制的趋势线。 2. 上升趋势不再创新高，或下降趋势不再创新低。 3. 在下降趋势中，价格向上穿越先前的短期反弹高点；或在上升趋势中，价格向下穿越先前的短期回档低点。  示意图如下所示：   维克多交易规则具体的学习还是要到《[专业投机原理](http://pan.baidu.com/s/1hreUESs)》一书中深刻领会，在这里仅仅是一个概括。 三、以下是一些不同条件的回测图 ---- （具体条件懒得查了，有兴趣的自己回测试一下。- -！懒癌患者就是这样，原谅我吧） ![360反馈意见截图16230317657068.png][1] ![360反馈意见截图16230319337526.png][2] ![360反馈意见截图162402076193107.png][3] ![360反馈意见截图16230317104127152.png][4] [1]: https://image.joinquant.com/d0239de01a1825615dde30dd017049d8 [2]: https://image.joinquant.com/859b67cf0bfb2412aca2666414c501d6 [3]: https://image.joinquant.com/194f646a792dd030772148bbc4dd9571 [4]: https://image.joinquant.com/8de3392383b3599d2853ff8592fbd405