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ETF量化投资--指数估值计算源代码
码农滚雪球
发布于2017-01-26
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雪球
20180620 更新： ETF量化投资v2.0 https://mp.weixin.qq.com/s/MDk4beIXKVluvzQuHa2n_w 源代码公布于知识星球 https://t.zsxq.com/qrVfy7Y 新版代码计算速度提升两倍以上，并同时计算了指数的加权、等权、中位数、算数平均四种PE和PB指标，还添加了综合估值计算方法。 ======================================== 兑现昨天的承诺 https://www.jisilu.cn/question/81164 将“ETF量化投资”指数估值计算的源代码公开，代码本来是自己用的，功能基本满足自己的需求，但代码没有规范和详细注释，望各位见谅。 每天的指数PE、PB的计算需要全部成分股，非常耗时，因而使用了增量更新。 首次运行还是非常耗时的，因而分享的代码结果中只计算了'000990.XSHG','000991.XSHG', 其他指数，去掉注释即可。 对于指数的波动率，用了 Benchmark Volatility（基准波动率）https://www.joinquant.com/api#风险指标 ，各位自己补充。
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雪球
评论
suprl
运行了其他的指数，为啥PB的结果只有全指医药和全指消费呢？
2017-01-27
码农滚雪球
@suprl 可能有bug。。。这个捉虫的任务就交给你了^_^
2017-01-27
Syphurith
提示，等权计算可以用更快的方式，过滤使用DataFrame的过滤，直接对列求和，你应该能懂吧。不过不必找我，祝各位玩的愉快。
2017-01-27
suprl
@johnkid 我小白，看都老费劲了，麻烦楼主看看是不是最后几行的代码不小心给删了？ 是的
2017-01-27
码农滚雪球
@suprl 年三十了，关电脑去吃喝玩乐，来年再捉虫^_^
2017-01-27
suprl
学习了
2017-02-02
舍聚
感谢啊。我学习的目的也是想把"ETF拯救世界"的估值表做出来
2017-02-03
SpiritZero
是等权估值吗？还是只是相关股票的平均值呢？看来都是受到E大的启发了。
2017-02-04
bearing
分享精神非常感谢，慢慢学习
2017-02-04
阿汤哥爱喝汤
@johnkid 请问公开的源码在哪里？谢谢了
2017-02-06
sir_Xin
1
2017-02-06
码农滚雪球
@suprl 突然想起你这个问题，加了几个指数，花了大半个小时跑了一下，代码没有问题。
2017-02-08
码农滚雪球
哈哈，发现居然被置顶了
2017-02-08
量化的猪哥
必须赞！
2017-02-08
孙叉叉
@suprl PB的那行要单独运行一下
2017-02-09
码农滚雪球
@Syphurith 感谢提醒 ``` pe = len(df)/sum(1/df.pe_ratio[df.pe_ratio>0]) pb = len(df)/sum(1/df.pb_ratio[df.pb_ratio>0]) ``` 代码运行最耗时慢的是 get_fundamentals，据此，另外提高速度的方法是，每个交易日只取一次所有股票基本面数据，然后按指数成分股过滤，再计算。
2017-02-09
提前退休
多谢楼主
2017-02-11
ez
这个策略可以到微量网等平台实盘运行么？
2017-02-14
码农滚雪球
@ez 更准确地说，这是一个“量化定投”策略，或者说是“智能定投”
2017-02-14
ez
@johnkid 也就是说目前只是根据策略，人工下单了？
2017-02-14
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