龙头（打板指数）策略的研究 # 一、策略前言： https://www.joinquant.com/view/community/detail/5a3d4ddd5df593a8bbd957cb7052e686?type=1 策略来自聚宽社区的大佬：@wywy1995 该策略目前只是作为一个青春版，在收益、回测上都还有优化空间 # 二、原策略定义： 一句话概括：始终买最近连续涨停 且 涨停次数最多的股票，持有两天，买入的第二天如果盈利就卖出。 # 三、原策略逻辑： 选股逻辑： 1、选出最高连板股票的代码，每次以可用资金的10%买入 2、如果有多只股票连板数相同，策略会尽力全部买入 3、策略自带的 VOL5 因子筛选 开仓逻辑： 1、按选股列表买入 2、对于开盘已经涨停的股票，使用限价单模拟排板的过程，如果全天一字板则在16点会撤单，如果有涨停打开的情况，以涨停价成交。 平仓逻辑： 1、卖出逻辑是首先判断是否维持涨停，如果没有，且在指定时间点已经盈利则卖出，否则最多再持有一段时间（2天）后无论盈利与否都卖出。 2、卖出前会判断是否已经跌停，如果是，则算作卖出失败，次日再继续卖出。 3、作者提到可以在增加一个全天候的风险判断函数，以降低回测 # 四、改进逻辑定义： > - 卖出函数改为尾盘每分钟执行 > - 持有两天，买入第二天亏损则卖出 > - 增加止损逻辑（每天定时检查是否亏损，是则卖出） > - 剔除昨日买入失败的个股 改进点的表格展示  改到这里，是我能够看到并且能用自己的方式去进行优化的点，我相信龙头战略还是有很大优化空间的，但目前以我的能力只能优化研究到这一步了，希望我的小改进能够抛砖引玉，对您有所启发。 最后，由于发帖匆促，如果您对回测里的代码有疑问，可以随时在帖子下边留言，我看到了会一一回复。