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WY大神的“龙头打板”策略小改
苗老八
发布于2024-01-29
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雪球
龙头(打板指数)策略的研究 # 一、策略前言: https://www.joinquant.com/view/community/detail/5a3d4ddd5df593a8bbd957cb7052e686?type=1 策略来自聚宽社区的大佬:@wywy1995 该策略目前只是作为一个青春版,在收益、回测上都还有优化空间 # 二、原策略定义: 一句话概括:始终买最近连续涨停 且 涨停次数最多的股票,持有两天,买入的第二天如果盈利就卖出。 # 三、原策略逻辑: 选股逻辑: 1、选出最高连板股票的代码,每次以可用资金的10%买入 2、如果有多只股票连板数相同,策略会尽力全部买入 3、策略自带的 VOL5 因子筛选 开仓逻辑: 1、按选股列表买入 2、对于开盘已经涨停的股票,使用限价单模拟排板的过程,如果全天一字板则在16点会撤单,如果有涨停打开的情况,以涨停价成交。 平仓逻辑: 1、卖出逻辑是首先判断是否维持涨停,如果没有,且在指定时间点已经盈利则卖出,否则最多再持有一段时间(2天)后无论盈利与否都卖出。 2、卖出前会判断是否已经跌停,如果是,则算作卖出失败,次日再继续卖出。 3、作者提到可以在增加一个全天候的风险判断函数,以降低回测 # 四、改进逻辑定义: > - 卖出函数改为尾盘每分钟执行 > - 持有两天,买入第二天亏损则卖出 > - 增加止损逻辑(每天定时检查是否亏损,是则卖出) > - 剔除昨日买入失败的个股 改进点的表格展示  改到这里,是我能够看到并且能用自己的方式去进行优化的点,我相信龙头战略还是有很大优化空间的,但目前以我的能力只能优化研究到这一步了,希望我的小改进能够抛砖引玉,对您有所启发。 最后,由于发帖匆促,如果您对回测里的代码有疑问,可以随时在帖子下边留言,我看到了会一一回复。
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雪球
评论
loong vs dragon
点赞,学习了
2024-01-30
wzyhust
点赞,学习了
2024-01-30
AZY00
点赞,学习了
2024-01-30
苗老八
@Dragon139 互勉互勉
2024-01-31
苗老八
@wzyhust 互勉互勉
2024-01-31
苗老八
@AZY00 互勉互勉
2024-01-31
0x2638
点赞,谢谢分享
2024-02-03
乌江魂
楼主思路清晰
2024-02-03
vincent5
请问剔除昨日买入失败的个股是怎么实现的,在这个回测的代码里好像没有这个逻辑
2024-02-04
ssss_ssss
点赞,学习了
2024-02-04
2247
学习思路,我也在改这个策略(握手)
2024-02-04
苗老八
@0x2638 互勉互勉
2024-02-05
苗老八
@乌江魂 互勉互勉
2024-02-05
苗老八
@vincent5 你好,在代码397行的“ g.notBuylst = remove_values(g.target_list,today_buylist) ”,我把已买入list的和目标买入list的做了去重,剩下的就是买入失败的了
2024-02-05
苗老八
@ssss_ssss 互勉互勉
2024-02-05
苗老八
@2247 互勉互勉
2024-02-05
vincent5
赞@高续断玉黑
2024-02-05
苗老八
@vincent5 感谢大佬留言
2024-02-05
light1614
点赞,学习了
2024-02-05
苗老八
@light1614 感谢感谢
2024-02-05
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