主力脉冲 + 模块化小市值策略编辑器

特别感谢 https://www.joinquant.com/post/4066?tag=algorithm 以及 https://www.joinquant.com/post/4378?tag=algorithm 不敢藏私，决定要分享思路： 1. 市值300以下的股票，进行庄股数值计算。具体公式请参照原帖 2. 在最新的小市值模块化程序当中稍微修改就可以得到新的策略 ps：研究内容需要重新另存为seek_cash_flow.py 新年祝大家都能找到适合自己的策略

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回测失败。。不知怎么回事

@Zeno 研究文件生成了吗？

``` > 在这里编辑代码 ```sadas

@hprotein 忘记保存了，不好意思。。

df = cow_stock_value(stock_list[:self.rank_stock_count]), 其中:self.rank_stock_count=600,不知如何考虑的?.尤其程序大部分的时间都耗在这上面.耗时太长难以进行长期时间的回测. 另外,选定的几个股票,比重分配相差较大.为了反映计算值的影响,所占比例一般有所偏重即可.过于悬殊对于考察策略不是很客观. 长时间,多批次,多股票可以更全面的考核.

@spoon7 600是尽可能多的覆盖股票，你可以改数字。买入的比例是简单的排位权重，当然可以用比分权重，那可以新加个买入策略。这个帖子的关键在于证实之前的主力脉冲有效果，同时说明小市值模块策略很容易修改

阿尔法收益没提高多少

好人一个。谢谢

赞楼主。提一点个人的小建议。Pick_by_market_cap模块中直接将市值限制100以内（和Filter_cash_flow_rank里对市值的限制重复了）。另外，rank_stock_count 600 的限制可去除，Filter_limite里已经只选出300个股票了。

@luffyasce 确实如此，我只是抛砖引玉，这个公式里面仍旧有小市值的因素。但是我们的目的是找到小市值以外的策略。

@hprotein 大神新年好请教一下，如果在这个策略中加上成交额限制需要怎么做，比如说排除日成交额小于500万的股票，新手小白，好像在过滤函数中没有这个选项。

@hprotein 主要考虑是成交额太小的股票，买一和卖一差比较大，然后冲击成本就比较大了。限制成交额后，回测就更加贴近实盘。

@瘋燒の青蛙大神不敢当，成交额对应的是money，你可以在筛选股票对应的区域新加一个筛选类。另祝新年快乐

@hprotein chip_migration筹码这个模块的源码有吗?

@spoon7 这个仍旧在测试中

@hprotein 先进行庄股评分,再进行股票评分,效果比单独的庄股评分要好. 默认的300亿市值较100更为合理,因庄股的范围不仅限于100以下,且100以下有纯小市值的嫌疑,默认更能测试庄股因子的有效性.个人理解. 期待筹码评分模块

@spoon7 你说的股票评分是小市值那里的的评分么？庄股评分的目的是寻找小市值之外的评分系统。市值来说，就庄股来说，主力有能力控制的就好。具体的数值，我还没彻底检测。但是我觉得可能会过度拟合。

@hprotein 就是Filter_rank.该评分倒不是只针对小市值,也可以用于别的策略.而多评分系统可以并发执行.

你好，想问一下如何生成研究文件呢？可以具体说一下吗？好多研究都会用到，谢谢楼主。防止不能回测。

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