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2023年量化策略交易总结(第一个完整年使用量化交易)
西山红叶
发布于2023-12-31
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**年度收益** 开发并使用自己的量化策略进行交易的第一年已到尾声。从最初的懵懂,到现在的入门,首年战果如下:   上证2023年度从年初的3087点到2974点结束,年线连续第二年收阴。 个人账户2023年度持仓收益39.25%,相比往年终于扭亏为盈,虽然和大佬们相比差距仍然不小,但收益率已经远远超过大部分混合偏股基金,而且今年因为采用了量化交易,比以往靠自己每日复盘、盯盘、分析来炒股要轻松很多,堪称“稳稳地幸福”。 因此,从收益、心态、操作上来讲,今年的变化和进步还是比较明显的。 目前开发并正在使用的4种量化策略,2023年度的组合平均收益达到了70%左右: ###策略一(入云龙) 年度收益 82.60%,最大回撤7.59%,总体属于稳定向上型。  ###策略二(玉麒麟) 年度收益63.39%,最大回撤10.97%,会有较大波动。  ###策略三(及时雨) 年度收益51.70%,最大回撤8.46%,二季度有较大波动,下半年还比较平稳。  ###策略四(拼命三郎) 年度收益83.88%,最大回撤9.12%,二季度的波动更大一些,下半年相对平稳一些。  今年的A股其实并不太好操作,但是四个策略的实战结果还不错,平均收益达到了70%左右。但是自己的账户收益才不到40%,需要狠狠的反思下自己,其中因为种种的质疑和主观交易,导致操作中很多问题的出现,比如遇到突然爆发的热点会想要博弈但可能变成高位接盘,遇到较大的回撤会想要去补仓,遇到大阴线或者突然的政策利空会想着清仓割肉,对于新研发的量化策略会不断的调试和遇到瓶颈等等。因为心态和市场的变化导致没有严守策略的交易纪律,是今年个人账户收益不及策略收益的最大问题。 交易更多的是人性的博弈,太多的心里挣扎,只有经历之后才会明白。 ##使用量化策略遇到的问题 ###过拟合问题 今年其实一共使用过5种量化策略。最初是使用了社区的量化策略,是大佬分享的一个过拟合参数的模型,作为一名算法工程师,于是开始根据模型的代码进行研究,但是苦于分享的代码只有预测而没有训练过程,所以边摸索边使用了几个月,最初能保持盈利,但是效果却随着时间流逝越来越不太尽如人意。因此,开始自主开发了后来的四种量化策略。 ###信任危机 一开始使用量化策略最大的问题还是不信任,总感觉模型对市场变化带来的问题无法产生足够的拟合,导致回测过拟合,但事实并非如此。比如在收益无波动,或者在回撤较大的时候,会对自己的策略产生怀疑:策略能抓到市场的热点吗?回撤之后能会恢复吗?诸如此类。但是纵观四个策略在整年里的表现,每个策略在某个时间段都会有一段较高的增长率,像龙韵、亚世GD、因赛、电声等也都出现在策略选股中并给到不错的利润,而且看看A股今年的走势,能有稳定的收益率已经跑赢了大多数了。 ###量化的优势 2024年我也将坚持用量化策略进行交易,并继续不断的去学习和优化模型。量化对于我的炒股生涯是里程碑式的,同样对于大多数没有足够的时间盯盘交易并且容易被涨跌影响心态,以及不具备丰富的交易、行业知识的普通人来说,量化交易的优势是显而易见的: - 去除人为因素:股票量化交易通过算法和模型进行交易决策,能够有效地避免人为情绪、主观认知等因素对交易决策的影响。 - 高效率:量化交易能够迅速处理大量的市场数据,做出决策并执行交易,大大提高了交易的效率。 - 风险控制:量化交易可以通过设置预设的风险管理规则,如止损点和风险控制比例,实现风险的有效控制。 - 投资策略多样:通过量化交易,投资者可以同时操作多个交易策略和资产,实现投资的多样化。 - 24小时交易:因为是由计算机程序执行的,所以可以实现24小时不间断的交易,有效利用全球各地市场的时间差。 - 获得超额收益:通过大数据分析和机器学习等技术,量化交易能发现市场的非效率性并从中获利,实现超额收益。 - 对冲市场风险:量化交易可以运用策略在市场下跌时进行对冲,降低市场风险。 - 透明度高:量化交易的决策过程和策略实施都可以程序化,整个过程透明度高,具有可追溯性。 总之,使用量化策略交易可能不会带来巨额收益,动辄翻倍甚至三翻、四翻的收益对量化来说太难达到了,但是胜在稳定和轻松,不会因为市场的变化导致剧烈的收益波动。而且一旦适用到一个优质的量化策略,你不用再花费大量时间去研究走势、读研报,不因一时的涨跌搞得压力巨大。你只需严格的执行策略,就能获得长期稳定的财富增长。 而这也将是我持续的目标。 道路是曲折的,但未来一定是光明的,相信2024一定会更好! 大家一起发财~哈~ 作者:艾德瑞夫 链接:https://xueqiu.com/1383216178/273014725 来源:雪球 著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。 风险提示:本文所提到的观点仅代表个人的意见,所涉及标的不作推荐,据此买卖,风险自负。
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雪球
评论
鲇鱼量化
厉害的,请教一下,既然有入云龙这样高收益低回撤的策略,还开发了其他3个,是打算分仓成4个策略同时操作吗?
2023-12-31
kicke986
路过点赞
2023-12-31
口袋里的钥匙扣
学习
2023-12-31
启哥哥
@口袋里的钥匙扣 1
2023-12-31
西山红叶
以后可能不会了,现在是的
2023-12-31
西山红叶
@鲇鱼量化 以后可能不会了,现在是的
2023-12-31
赌神Buffett
牛A呀
2023-12-31
feela223
策略能够发布,让我们学习学习吗
2023-12-31
西山红叶
@feela223 策略在www.heroquant.com上面,暂时不分享
2023-12-31
0x2638
4个都大幅盈利,太厉害了
2024-01-01
菠罗蜜
学习了
2024-01-01
hwjwu
结果是合理的,一些反思也是合理的。
2024-01-01
wzyhust
路过点赞
2024-01-01
hwjwu
这是一篇含金量很高的文章,和我正在的做的工作有很多共振的地方。
2024-01-01
全天候5.0
没啥帮助
2024-01-01
璐璐202006
@鲇鱼量化 后视镜
2024-01-01
猫哥的杂货铺
厉害,点赞。
2024-01-01
杉树
感谢分享!今年这个行情,已经很厉害了!
2024-01-01
杉树
大佬,我也是上海的,能否加个微信 tannepeng ,想多请教!
2024-01-01
萝卜头策略
看走势应该都是小市值。
2024-01-01
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