**年度收益** 开发并使用自己的量化策略进行交易的第一年已到尾声。从最初的懵懂，到现在的入门，首年战果如下：   上证2023年度从年初的3087点到2974点结束，年线连续第二年收阴。 个人账户2023年度持仓收益39.25%，相比往年终于扭亏为盈，虽然和大佬们相比差距仍然不小，但收益率已经远远超过大部分混合偏股基金，而且今年因为采用了量化交易，比以往靠自己每日复盘、盯盘、分析来炒股要轻松很多，堪称“稳稳地幸福”。 因此，从收益、心态、操作上来讲，今年的变化和进步还是比较明显的。 目前开发并正在使用的4种量化策略，2023年度的组合平均收益达到了70%左右： ###策略一（入云龙） 年度收益 82.60%，最大回撤7.59%，总体属于稳定向上型。  ###策略二（玉麒麟） 年度收益63.39%，最大回撤10.97%，会有较大波动。  ###策略三（及时雨） 年度收益51.70%，最大回撤8.46%，二季度有较大波动，下半年还比较平稳。  ###策略四（拼命三郎） 年度收益83.88%，最大回撤9.12%，二季度的波动更大一些，下半年相对平稳一些。  今年的A股其实并不太好操作，但是四个策略的实战结果还不错，平均收益达到了70%左右。但是自己的账户收益才不到40%，需要狠狠的反思下自己，其中因为种种的质疑和主观交易，导致操作中很多问题的出现，比如遇到突然爆发的热点会想要博弈但可能变成高位接盘，遇到较大的回撤会想要去补仓，遇到大阴线或者突然的政策利空会想着清仓割肉，对于新研发的量化策略会不断的调试和遇到瓶颈等等。因为心态和市场的变化导致没有严守策略的交易纪律，是今年个人账户收益不及策略收益的最大问题。 交易更多的是人性的博弈，太多的心里挣扎，只有经历之后才会明白。 ##使用量化策略遇到的问题 ###过拟合问题 今年其实一共使用过5种量化策略。最初是使用了社区的量化策略，是大佬分享的一个过拟合参数的模型，作为一名算法工程师，于是开始根据模型的代码进行研究，但是苦于分享的代码只有预测而没有训练过程，所以边摸索边使用了几个月，最初能保持盈利，但是效果却随着时间流逝越来越不太尽如人意。因此，开始自主开发了后来的四种量化策略。 ###信任危机 一开始使用量化策略最大的问题还是不信任，总感觉模型对市场变化带来的问题无法产生足够的拟合，导致回测过拟合，但事实并非如此。比如在收益无波动，或者在回撤较大的时候，会对自己的策略产生怀疑：策略能抓到市场的热点吗？回撤之后能会恢复吗？诸如此类。但是纵观四个策略在整年里的表现，每个策略在某个时间段都会有一段较高的增长率，像龙韵、亚世GD、因赛、电声等也都出现在策略选股中并给到不错的利润，而且看看A股今年的走势，能有稳定的收益率已经跑赢了大多数了。 ###量化的优势 2024年我也将坚持用量化策略进行交易，并继续不断的去学习和优化模型。量化对于我的炒股生涯是里程碑式的，同样对于大多数没有足够的时间盯盘交易并且容易被涨跌影响心态，以及不具备丰富的交易、行业知识的普通人来说，量化交易的优势是显而易见的： - 去除人为因素：股票量化交易通过算法和模型进行交易决策，能够有效地避免人为情绪、主观认知等因素对交易决策的影响。 - 高效率：量化交易能够迅速处理大量的市场数据，做出决策并执行交易，大大提高了交易的效率。 - 风险控制：量化交易可以通过设置预设的风险管理规则，如止损点和风险控制比例，实现风险的有效控制。 - 投资策略多样：通过量化交易，投资者可以同时操作多个交易策略和资产，实现投资的多样化。 - 24小时交易：因为是由计算机程序执行的，所以可以实现24小时不间断的交易，有效利用全球各地市场的时间差。 - 获得超额收益：通过大数据分析和机器学习等技术，量化交易能发现市场的非效率性并从中获利，实现超额收益。 - 对冲市场风险：量化交易可以运用策略在市场下跌时进行对冲，降低市场风险。 - 透明度高：量化交易的决策过程和策略实施都可以程序化，整个过程透明度高，具有可追溯性。 总之，使用量化策略交易可能不会带来巨额收益，动辄翻倍甚至三翻、四翻的收益对量化来说太难达到了，但是胜在稳定和轻松，不会因为市场的变化导致剧烈的收益波动。而且一旦适用到一个优质的量化策略，你不用再花费大量时间去研究走势、读研报，不因一时的涨跌搞得压力巨大。你只需严格的执行策略，就能获得长期稳定的财富增长。 而这也将是我持续的目标。 道路是曲折的，但未来一定是光明的，相信2024一定会更好！ 大家一起发财~哈~ 作者：艾德瑞夫 链接：https://xueqiu.com/1383216178/273014725 来源：雪球 著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权，非商业转载请注明出处。 风险提示：本文所提到的观点仅代表个人的意见，所涉及标的不作推荐，据此买卖，风险自负。