基金，尤其是ETF基金，对普通散户相对友好。它不会踩雷，没有利利输送，是我们散户极佳的投资产品。 大侠发锅，在２年前给我们共享了【etf基金溢价-改进版-高收益低回撤-速度已最优】，详见克隆自聚宽文章：https://www.joinquant.com/post/33636。 策略虽然过去良久，其精湛的技巧，科学的逻辑，让我深陷策略之中，久久迷恋往返。 我在大侠发锅的策略基础上，尝试作了多次调参，补充一些新的要素，在努力提高策略的年化收效和降低最大回撤方面，有明显提升。 本策略中，有许多技巧参考学习了平台上众大侠的精华，在以后的策略设计中值得借鉴和复用。 本策略的模拟结果非常良好！实盘方面，策略功能中也有许多功能设计，极力减少了模拟与实盘的差距。 【最终代码，无任何修改与保留。因需要积分，特分享之！】 以下修改过程，亦作分享。 ＝＝ 修订：王巨明 ＝＝目标：增加年化收效，减少最大回撤 2023-04-14：引入IOPV 2023-04-22： (1) 因IOPV对施工ETF没有，且个人获取延后而没有优势，删除IOPV模块 (2) 根据ETF基金代码在东方财富网（etf.eastmoney.com）获取ETF的现实净值 2023-04-23： (1) 将买卖的市价单改成限价单，保留货币基金的市价单 (2) 优化买入模块：从金额上确保平均持有 (3) 优化溢价系数：原来买入-2.0%和卖出-1.8%--->买入-2.50%和卖出-2.5% (4) 启用买卖前判断的模块：无影响 (5) 为了实盘，将买卖时间改到9:15（结果：无成交） 2023-4-24: (1) 买卖时间：在回测时9:30，在实盘时可以在9;27 (2) 经数据分析，采用昨日收盘价和净值计算溢价时，一般比采用今日开盘价和净值计算溢价时大。 (3) 每次最多操作2只ETF 2023-4-25： (1) 发现在一创聚宽上，无法读取东方财富上的基金净值 (2) 准备在聚宽模拟平台6:18运行，然后根据结果手工下单 (3) 因货币基本亏本，删除货币基金的内容 2023-4-26： (1) 每日早上9时前聚宽对策略【保存昨日的基金净值】进行编译运行或回测，取得昨日基金净值。 (2) 在【一创●聚宽】上模拟或实盘时，将文件etf_value.csv拷到根目录，然后读取其中的基金净值，最后作买卖操作 2023-5-1: (1) 修改净值文件etf_value_20230426.csv-->etf_value.csv 2023-5-3: (1) 在exe_sell模块中，在9:27回测检查昨日收盘价、当前价和开盘价的关系。结论：昨日收盘价=当前价,一般大于开盘价 (2) 在exe_buy模块中，在9:30回测检查昨日收盘价、当前价和开盘价的关系。结论：当前价=开盘价，一般小于昨日收盘价 2023-5-4: (1) 因为昨日收盘价多数大于开盘价，所以卖出操作设在9:27；又经测试买入操作设在9:30最佳。 (2)实现修改代码时重新执行所有定时运行 (3)set_option('order_volume_ratio',0.5)，在回测时最大成交量为给定某一分钟内的成交量的50% 2023-5-8: (1) 读取CSV的净值 2023-5-16 (1) 如果没有读取CSV文件的处理 2023-6-20 (1) 0620,510210.XSHG错误买入，因为没有处理好分红的前复权问题 (２) 对于一段时间没有买入的情况，将修改g.least_premium，由2.5下降，直接到1.5