大山深处 发布于2023-12-23
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基金,尤其是ETF基金,对普通散户相对友好。它不会踩雷,没有利利输送,是我们散户极佳的投资产品。
大侠发锅,在2年前给我们共享了【etf基金溢价-改进版-高收益低回撤-速度已最优】,详见克隆自聚宽文章:https://www.joinquant.com/post/33636。
策略虽然过去良久,其精湛的技巧,科学的逻辑,让我深陷策略之中,久久迷恋往返。
我在大侠发锅的策略基础上,尝试作了多次调参,补充一些新的要素,在努力提高策略的年化收效和降低最大回撤方面,有明显提升。
本策略中,有许多技巧参考学习了平台上众大侠的精华,在以后的策略设计中值得借鉴和复用。
本策略的模拟结果非常良好!实盘方面,策略功能中也有许多功能设计,极力减少了模拟与实盘的差距。
【最终代码,无任何修改与保留。因需要积分,特分享之!】
以下修改过程,亦作分享。
== 修订:王巨明
==目标:增加年化收效,减少最大回撤
2023-04-14:引入IOPV
2023-04-22:
(1) 因IOPV对施工ETF没有,且个人获取延后而没有优势,删除IOPV模块
(2) 根据ETF基金代码在东方财富网(etf.eastmoney.com)获取ETF的现实净值
2023-04-23:
(1) 将买卖的市价单改成限价单,保留货币基金的市价单
(2) 优化买入模块:从金额上确保平均持有
(3) 优化溢价系数:原来买入-2.0%和卖出-1.8%--->买入-2.50%和卖出-2.5%
(4) 启用买卖前判断的模块:无影响
(5) 为了实盘,将买卖时间改到9:15(结果:无成交)
2023-4-24:
(1) 买卖时间:在回测时9:30,在实盘时可以在9;27
(2) 经数据分析,采用昨日收盘价和净值计算溢价时,一般比采用今日开盘价和净值计算溢价时大。
(3) 每次最多操作2只ETF
2023-4-25:
(1) 发现在一创聚宽上,无法读取东方财富上的基金净值
(2) 准备在聚宽模拟平台6:18运行,然后根据结果手工下单
(3) 因货币基本亏本,删除货币基金的内容
2023-4-26:
(1) 每日早上9时前聚宽对策略【保存昨日的基金净值】进行编译运行或回测,取得昨日基金净值。
(2) 在【一创●聚宽】上模拟或实盘时,将文件etf_value.csv拷到根目录,然后读取其中的基金净值,最后作买卖操作
2023-5-1:
(1) 修改净值文件etf_value_20230426.csv-->etf_value.csv
2023-5-3:
(1) 在exe_sell模块中,在9:27回测检查昨日收盘价、当前价和开盘价的关系。结论:昨日收盘价=当前价,一般大于开盘价
(2) 在exe_buy模块中,在9:30回测检查昨日收盘价、当前价和开盘价的关系。结论:当前价=开盘价,一般小于昨日收盘价
2023-5-4:
(1) 因为昨日收盘价多数大于开盘价,所以卖出操作设在9:27;又经测试买入操作设在9:30最佳。
(2)实现修改代码时重新执行所有定时运行
(3)set_option('order_volume_ratio',0.5),在回测时最大成交量为给定某一分钟内的成交量的50%
2023-5-8:
(1) 读取CSV的净值
2023-5-16
(1) 如果没有读取CSV文件的处理
2023-6-20
(1) 0620,510210.XSHG错误买入,因为没有处理好分红的前复权问题
(2) 对于一段时间没有买入的情况,将修改g.least_premium,由2.5下降,直接到1.5
评论
为什么要到东财去获取etf净值,聚宽提供不了?
2023-12-23
2019年1月1日至今的回测
2023-12-23
聚宽在10时以后才能提供昨日的净值数据。
2023-12-23
@小余? 因为聚宽提供的净值数据不及时,不满足需要。
2023-12-23
东财的etf网页是不是改版了?比如 513100,现在页面是:https://quote.eastmoney.com/sh513100.html
2023-12-23
逻辑是什么,计算每天隔夜涨幅?
2023-12-23
@huipeng 读取净值的函数是几个月前搞的,如果etf网页改版,则函数也需要修改。
2023-12-23
@大山深处 楼主最好还是来个十年回测看看,穿越牛熊的策略才是好策略
2023-12-23
有点像剥头皮,
修改交易时间,周频 月频 持仓数量 每日卖出后直接买入等等 都大幅下降
2023-12-23
@LAODA88 为什么2022年后收益突飞猛进呢
2023-12-23