第一版 https://www.joinquant.com/view/community/detail/de16516b2cd6d1298d97ec334811d15a 第二版 https://www.joinquant.com/view/community/detail/744556fbd34ef95bde5352f0506ce13d 第三版思路： 第二版的9：26分交易，导致了能买入的数量少了一半，因为当天卖出，默认到第二天的9：26分才能买入，使得资金使用率少了一半，因此回测时还是得用9：30的时间，在模拟盘时，可以改为如下： # 模拟实盘中使用 # run_daily(sell, time='9:26', reference_security='399303.XSHE') # run_daily(buy, time='9:27', reference_security='399303.XSHE') # 回测使用 run_daily(my_trade, time='9:30', reference_security='399303.XSHE') 在实际模拟盘操作上，在9：15分——9：25分，将昨天买入的股票先跌停价挂单，集合竞价阶段就卖出去 9：27分会提示买入的股票标的，此时会有两三分钟的下单时间，买入价可以挂高点，优先成交。 这样资金使用效率就会大大提升了，与回测的9：30分先卖后买在理论上差异就不大了 另外，这个策略，每天都得操作，操作频繁，有点累人，不太想再继续研究这个策略了，不如去买点小市值策略躺赢少操作的那种，有大神给我灵感了再继续研究吧