### 一、宗旨 本示例旨在揭示一种新的骗分手段 ###二、测试代码和日志 对`set_option("match_by_signal", True)`的一个简单的测试，测试对象是`天威视讯（002238.XSHE）`。回测日期是2023年11月6日至11日`(5个一字连板)`，策略代码如下： ```Python def initialize(context): set_option('use_real_price', True) set_option("match_by_signal", True) log.set_level('order', 'error') # run_daily(market_trade, time='14:55') def market_trade(context): stock = '002238.XSHE' # 天威视讯 print('002238.XSHE(天威视讯):') current_data = get_current_data() low_limit = current_data[stock].low_limit # 跌停价 cur_px = current_data[stock].last_price # 现价 # 每天用20%的仓位买入 value = context.portfolio.total_value * 0.2 cash = context.portfolio.available_cash # 以跌停价下单 _order = order_value(stock, min(cash, value), LimitOrderStyle(low_limit)) # 限价单: 限跌停价 print('现价:%.2f（涨停），限价：%.2f(跌停)' % (cur_px, low_limit)) print('成交价:%.2f' % _order.price) ``` 看，亮瞎人眼睛的是这里：`在一字涨停的情况下，我每天都以跌停价格下单，还真的以跌停价成交了`，买入即挣20%。 如果说`match_by_signal`可以让涨跌停板成交，那还是可以接受的。但如果再配个`LimitOrderStyle`，即使股票一字涨停，我还是能以跌停价买到，那真是雷死了个人了。 ``` 日志： 2023-11-06 14:55:00 - INFO - 002238.XSHE(天威视讯): 2023-11-06 14:55:00 - INFO - 现价:8.75（涨停），限价：7.16(跌停) 2023-11-06 14:55:00 - INFO - 成交价:7.16 2023-11-07 14:55:00 - INFO - 002238.XSHE(天威视讯): 2023-11-07 14:55:00 - INFO - 现价:9.63（涨停），限价：7.88(跌停) 2023-11-07 14:55:00 - INFO - 成交价:7.88 2023-11-08 14:55:00 - INFO - 002238.XSHE(天威视讯): 2023-11-08 14:55:00 - INFO - 现价:10.59（涨停），限价：8.67(跌停) 2023-11-08 14:55:00 - INFO - 成交价:8.67 2023-11-09 14:55:00 - INFO - 002238.XSHE(天威视讯): 2023-11-09 14:55:00 - INFO - 现价:11.65（涨停），限价：9.53(跌停) 2023-11-09 14:55:00 - INFO - 成交价:9.53 2023-11-10 14:55:00 - INFO - 002238.XSHE(天威视讯): 2023-11-10 14:55:00 - INFO - 现价:12.82（涨停），限价：10.49(跌停) 2023-11-10 14:55:00 - INFO - 成交价:10.49 ``` ### 三、结论 看见策略里有"match_by_signal"，请立即绕道走！骗你没商量！