jqz1226 ZUEL 发布于2023-11-12
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### 一、宗旨
本示例旨在揭示一种新的骗分手段
###二、测试代码和日志
对`set_option("match_by_signal", True)`的一个简单的测试,测试对象是`天威视讯(002238.XSHE)`。回测日期是2023年11月6日至11日`(5个一字连板)`,策略代码如下:
```Python
def initialize(context):
set_option('use_real_price', True)
set_option("match_by_signal", True)
log.set_level('order', 'error')
#
run_daily(market_trade, time='14:55')
def market_trade(context):
stock = '002238.XSHE' # 天威视讯
print('002238.XSHE(天威视讯):')
current_data = get_current_data()
low_limit = current_data[stock].low_limit # 跌停价
cur_px = current_data[stock].last_price # 现价
# 每天用20%的仓位买入
value = context.portfolio.total_value * 0.2
cash = context.portfolio.available_cash
# 以跌停价下单
_order = order_value(stock, min(cash, value), LimitOrderStyle(low_limit)) # 限价单: 限跌停价
print('现价:%.2f(涨停),限价:%.2f(跌停)' % (cur_px, low_limit))
print('成交价:%.2f' % _order.price)
```
看,亮瞎人眼睛的是这里:`在一字涨停的情况下,我每天都以跌停价格下单,还真的以跌停价成交了`,买入即挣20%。
如果说`match_by_signal`可以让涨跌停板成交,那还是可以接受的。但如果再配个`LimitOrderStyle`,即使股票一字涨停,我还是能以跌停价买到,那真是雷死了个人了。
```
日志:
2023-11-06 14:55:00 - INFO - 002238.XSHE(天威视讯):
2023-11-06 14:55:00 - INFO - 现价:8.75(涨停),限价:7.16(跌停)
2023-11-06 14:55:00 - INFO - 成交价:7.16
2023-11-07 14:55:00 - INFO - 002238.XSHE(天威视讯):
2023-11-07 14:55:00 - INFO - 现价:9.63(涨停),限价:7.88(跌停)
2023-11-07 14:55:00 - INFO - 成交价:7.88
2023-11-08 14:55:00 - INFO - 002238.XSHE(天威视讯):
2023-11-08 14:55:00 - INFO - 现价:10.59(涨停),限价:8.67(跌停)
2023-11-08 14:55:00 - INFO - 成交价:8.67
2023-11-09 14:55:00 - INFO - 002238.XSHE(天威视讯):
2023-11-09 14:55:00 - INFO - 现价:11.65(涨停),限价:9.53(跌停)
2023-11-09 14:55:00 - INFO - 成交价:9.53
2023-11-10 14:55:00 - INFO - 002238.XSHE(天威视讯):
2023-11-10 14:55:00 - INFO - 现价:12.82(涨停),限价:10.49(跌停)
2023-11-10 14:55:00 - INFO - 成交价:10.49
```
### 三、结论
看见策略里有"match_by_signal",请立即绕道走!骗你没商量!
评论
都没见过带 match_by_signal 能用的策略。
2023-11-12
可是科创板股票只能这种方式才能成交呀?
一字板还能以跌停价成交的确不合理。
2023-11-12
@萌新就是难 我这不现场给你示范了一个
2023-11-12
@Fris 688必须限价保护,这没有问题。但问题是限价单+match_by_signal,就会出现奇葩的效果了。
2023-11-12
@萌新就是难 以前还没有电信诈骗呢
2023-11-12
学到了,我也可以搞几个买地球的策略了
2023-11-12
原来set_option("match_by_signal", True)这玩意这么坑吗?学会了……
2023-11-12
谢谢,已经发现了。有一个策略白白浪费了我两天,直到核对交易明细才发现
2023-11-13
强制撮合,即使设成0.01估计也能成交。
2023-11-13
蒋老师,这个set_option("match_by_signal", True)设置项在API文档已经说明了,为了方便用户进行策略研究,聚宽开放了部分实验性的设置项。开启这些设置项后,系统将允许策略进行一些不符合交易规则的非常规操作。这个设置项确实能骗很多积分。O(∩_∩)O哈哈~
2023-11-13
聚宽不知道还有多少漏洞,吓人
2023-11-13