这个策略是最近研究涨停的副产品，回测还可以，拿出来分享一下。 策略的核心逻辑是选取“低位，非连板，涨停后次日低开”的股票，开盘买入，第二日上午如果有盈利就卖出，没有就拿到尾盘，无论盈利与否都卖出。 一些额外说明： 1.在选股前进行了一些st，次新股等基本过滤，然后筛选出昨日首板股票（之前的版本是最近十天无连板，两个版本差别不大）。 2.核心参数只有2个，分别是对低位和低开的判断，其它参数的释义详见代码。 3.没有使用市值排序，不算小市值策略，但不排除会选到一些中小市值股票。 4.主要缺陷是信号比较少，原因是对“双低”的过滤比较严格，加上早期市场总体股票数较少，导致2016年之前回测不理想。 5.另一个问题是策略比较依赖于市场的周期，因为这种涨停后低开的现象在市场火热时期非常少见，所以信号往往出现在市场低迷期。 6.无未来函数，无强制撮合。策略虽然展示的是到最近时间，但是我在写策略以及评估回测结果的时候是蒙上23年数据的，所以今年的表现可以算做样本外。 7.尝试过加入一些因子做为排序条件，回测可以达到4年40倍，但是感觉发那个版本会被批评过拟合，所以还是主要体现“双低”的效果吧，感觉这个方向还是挺有搞头的。 8.关于低开幅度，以1%为区间测试结果如下。低开1个多点是稳定亏损，低开5个多点是因为踩到了一个雷，程序比较傻一直没有卖出，实际上应该两个跌停后可以卖出，这里要么优化一下止损要么精选一下避雷。低开8个点以上没测试，因为一共才6个信号，这也符合常识，昨天涨停第二天低开8个多点很少见。其余盈利不多的情况大多是信号不够多。所以总得来讲为什么选低开3-4%，一是信号最多，二是附近的区间也能盈利感觉比较安全。  9.关于相对低位，这个策略是做低位首板的，所以需要判断中线位置，时间选择了60天，低于一半算低，阈值设定50%。相对低位的参数没有测试太多组合，因为我感觉能过滤掉最近大幅上涨过的股票即可，毕竟这个策略不是做龙头第二波的。 最后，如有意见，欢迎你写出更好的策略分享给大家，既赚积分又造福大众，少动嘴多动手。