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10年52倍,年化59%,全新因子方法超稳定
小白F
发布于2023-11-01
回复 334
浏览 13626
226
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雪球
@all 提醒一下大家,我这个方面没有什么金融支撑(反正我不知道),纯粹是数字挖掘,所以你认为是拟合也好,非有效也好,我都认可。 不太会用这个编辑 器,这个字体大家忽略。 对 @jqz1226 蒋老师的疑问,我回复一下,由于在回复内容里不知道怎么贴图,我改一下原贴做个说明吧。(这个编辑器真用不来。。。) 1. 收益率问题,十年期略有提升,近一年和23年收益确实下降了。不过我个人会看一下滚动sharpe,稍微变好了。不过本质确实还是小市值,不过在后面的策略里有优化这一点(市值超过30亿的选股比例不少)   2. 为了说明因子有效性,我再给几个测试过程中的因子给大家看一下效果吧 ``` 'long_term_debt_to_asset_ratio': (-1.0002732338518037, 0.9993110179861473), 'VOL240': (-2.0002125244304123, 1.999911397653329), ```    --- 以下为原贴内容 --- 使用单一因子+小市值,还比较有效,主要是抛砖引玉,希望跟以前的系列一样,能给大家带来启发,也希望有好的研究能share 一下。 - [小市值-低价股票策略](https://www.joinquant.com/view/community/detail/da64d3b754942d0d018860f5c0c68f6a) - [小市值-低价股票策略 年化53% V2 ](https://www.joinquant.com/view/community/detail/9fb523b6b41e439e84625896ea5bbe6e) - 主要是增加择时,优化了策略表现 - [年化46.77,alpha191因子选股](https://www.joinquant.com/view/community/detail/1218611063b54f9455453935e8e1d60f) - 单策略多内容:机器学习、选股策略、择时策略,框架基本都有了 -
226
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雪球
评论
牛牛9591
谢分享盼回复
2023-11-01
坚定小市值
点赞收藏,克隆
2023-11-01
强哥哥168
回复赚积分
2023-11-01
坚定小市值
克隆后,刚才回测了一下,很不错! 请教一下:industry_code = ['HY001', 'HY002', 'HY003', 'HY004', 'HY005', 'HY006', 'HY007', 'HY008', 'HY009', 'HY010', 'HY011'],这些行业都是小市值吗? 另外,能否在买入调仓前先打印出调仓股清单呢? 谢谢!
2023-11-01
xiaoxiao168168
回复赚积分
2023-11-01
迷糊是只修勾
具体是什么全新因子方法?能展开说说嘛?谢谢
2023-11-01
小白F
@沧海ZHF 清单下载看吧,原来是调试用的,就没去打印。可以自己随便改改。 另外从选股的结果看,市值都是40多亿,我理解已经已经不算小微盘股了,毕竟 A 股中位市值才50多。但确实是用流通市值排序 circulating_market_cap market_cap count 5072.000000 5072.000000 mean 133.827659 173.776292 std 548.847559 743.712937 min 4.462700 6.509700 25% 23.172825 33.136825 50% 42.293950 55.293550 75% 95.384150 118.398225 max 21161.656900 21161.656900
2023-11-01
小白F
@迷糊是只修勾 抱歉,暂时先不公开哈,目前看还不是拥挤,但多给大家几组吧,只是交流,实盘自己负责哈 # 'account_receivable_turnover_rate': (-4.396627995127382, 3.6701701755215104), # 'admin_expense_rate': (-6.534972720411259, 4.021870315869932), # 'administration_expense_ttm': (-3.348198297900152, 3.1631552445986126),
2023-11-01
小白F
@xiaoxiao168168 +1
2023-11-01
小白F
@强哥哥168 +1
2023-11-01
小白F
@沧海ZHF 感谢,已经跑空积分了
2023-11-01
小白F
@牛牛9591 +1
2023-11-01
海鲸
回复赚积分
2023-11-01
坚定小市值
@沧海ZHF 真的是很好的策略
2023-11-01
Cnht5hdcqbjs
小市值值得深入研究。谢谢分享!回复赚积分,谢谢!
2023-11-01
坚定小市值
@沧海ZHF 到哪下载呀? 您能否给一段可以嵌入现有策略的代码来,用以在调仓前(例如早上9:00的时候),可以发个微信,或可以是在研究中运行出结果,这样可以提前得到target_list的内容 非常感谢!确实很想跟一下这个策略
2023-11-01
。113
回复赚积分
2023-11-01
小白F
@海鲸 +1
2023-11-01
小白F
@Cnht5hdcqbjs +1
2023-11-01
小白F
@。113 +1
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