龙虎门 发布于2023-08-07
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本策略某些因子尚不够完善,将其交易周期和个别地方重新作出改善,经过回测后效果不错。
和大家一起探讨,看看还有哪些可以改善的地方。
关键因子是:每天交易?一起讨论。
#导入函数库
from jqdata import *
from jqfactor import get_factor_values
from jqlib.technical_analysis import *
import numpy as np
import pandas as pd
import statsmodels.api as sm
import datetime as dt
#初始化函数
def initialize(context):
# 设定基准
set_benchmark('000905.XSHG')
# 用真实价格交易
set_option('use_real_price', True)
# 打开防未来函数
# 将滑点设置为0
set_slippage(FixedSlippage(0))
# 设置交易成本万分之三,不同滑点影响可在归因分析中查看
set_order_cost(OrderCost(open_tax=0, close_tax=0.0001, open_commission=0.0003, close_commission=0.0003, close_today_commission=0, min_commission=5),type='fund')
# 过滤order中低于error级别的日志
log.set_level('order', 'error')
#初始化全局变量
g.stock_num = 10
g.limit_up_list = [] #记录持仓中涨停的股票
g.hold_list = [] #当前持仓的全部股票
g.history_hold_list = [] #过去一段时间内持仓过的股票
g.not_buy_again_list = [] #最近买过且涨停过的股票一段时间内不再买入
g.limit_days = 20 #不再买入的时间段天数
g.target_list = [] #开盘前预操作股票池
# 设置交易运行时间
run_daily(prepare_stock_list, time='9:05', reference_security='000300.XSHG')
run_weekly(weekly_adjustment, weekday=1, time='9:30', reference_security='000300.XSHG')
run_daily(check_limit_up, time='14:00', reference_security='000300.XSHG') #检查持仓中的涨停股是否需要卖出
run_daily(print_position_info, time='15:10', reference_security='000300.XSHG')
#1-1 选股模块
def get_factor_filter_list(context,stock_list,jqfactor,sort,p1,p2):
yesterday = context.previous_date
.....未完,稍晚补充
评论
@dxEric是我啊 好像是每天都交易的样子
2023-08-07
@dxEric是我啊 对于小散来说,每天交易好像是多了一些,但是否可以考虑全自动******来执行?一起讨论
2023-08-07
@EricLiu111 嗯嗯
2023-08-07
这跟wy神的“差不多得了”看上去没区别
2023-08-07
@秋天来了 是wy大神的,前面标注的都没用,有用的都一样。个人感觉5组因子的没有3组因子的效果好。
2023-08-07
@michaelgyf 有时简单=高效
2023-08-07
@幻银量化 能不能把这个开源一下哦,大家都看看
2023-08-07
经得起各种考验,可以用抓包等多种方式去查验安全与否。
2023-08-07
@Dear.Ki 是的,一样的
2023-08-08
-2.3425,
-694.7936,
-170.0463,
-1362.5762
代码里这些数据是怎么来的?
2023-08-08
#判断今天是否为账户资金再平衡的日期
g.no_trading_today_signal = today_is_between(context, '04-05', '04-30')
这句固定了日期,是什么意思?后面怎么更换?
2023-08-08
@yi28 是一些注释,不知为何便乱码了,我看看能否修复
2023-08-08
@saizong 这个是择时,4月不操作的意思,可直接更改成你理想的日期。我觉得这个可有可无
2023-08-08