本策略某些因子尚不够完善，将其交易周期和个别地方重新作出改善，经过回测后效果不错。 和大家一起探讨，看看还有哪些可以改善的地方。 关键因子是：每天交易？一起讨论。 #导入函数库 from jqdata import * from jqfactor import get_factor_values from jqlib.technical_analysis import * import numpy as np import pandas as pd import statsmodels.api as sm import datetime as dt #初始化函数 def initialize(context): # 设定基准 set_benchmark('000905.XSHG') # 用真实价格交易 set_option('use_real_price', True) # 打开防未来函数 # 将滑点设置为0 set_slippage(FixedSlippage(0)) # 设置交易成本万分之三，不同滑点影响可在归因分析中查看 set_order_cost(OrderCost(open_tax=0, close_tax=0.0001, open_commission=0.0003, close_commission=0.0003, close_today_commission=0, min_commission=5),type='fund') # 过滤order中低于error级别的日志 log.set_level('order', 'error') #初始化全局变量 g.stock_num = 10 g.limit_up_list = [] #记录持仓中涨停的股票 g.hold_list = [] #当前持仓的全部股票 g.history_hold_list = [] #过去一段时间内持仓过的股票 g.not_buy_again_list = [] #最近买过且涨停过的股票一段时间内不再买入 g.limit_days = 20 #不再买入的时间段天数 g.target_list = [] #开盘前预操作股票池 # 设置交易运行时间 run_daily(prepare_stock_list, time='9:05', reference_security='000300.XSHG') run_weekly(weekly_adjustment, weekday=1, time='9:30', reference_security='000300.XSHG') run_daily(check_limit_up, time='14:00', reference_security='000300.XSHG') #检查持仓中的涨停股是否需要卖出 run_daily(print_position_info, time='15:10', reference_security='000300.XSHG') #1-1 选股模块 def get_factor_filter_list(context,stock_list,jqfactor,sort,p1,p2): yesterday = context.previous_date .....未完，稍晚补充