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根据ETF溢价的交易策略
书鱼知小
发布于2023-07-26
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雪球
根据动态计算ETF溢价进行排序，取前5名，进行动态调仓。 收益挺不错，大家看看是不是有未来函数。
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评论
大小夫
看这个样子应该是有的。。或者无法实际成交那种
2023-07-26
ali4118
@大小夫 有这个可能 不过没有下载
2023-07-26
书鱼知小
@大小夫 在开篇1~3分钟内交易是有超额收益的，但收益逐渐下降，已经是溢价逐渐消化了
2023-07-26
莲山雪
很难实现，开盘后浮动太大，能有十分之一的收益就不错了。 应该是晚上选出，第二天开盘前集合竞价成交误差还小些。
2023-07-26
一口大水缸
主要还是滑点的问题吧，交易摩擦的成本没有计算进去
2023-07-26
小黑牛2023
看着很牛B，学习了
2023-07-26
漫江红
实盘的话，溢价高的，在溢价消失前基本买不到，能买到的都是坑。 所以这个只能模拟盘看看（模拟盘是有这个价格就默认你成交了，实盘有肉的基本买不到）。
2023-07-26
菲比脑筋
回复分享积分谢谢啦
2023-07-26
量化策略研发工程师
策略不错，正在优化
2023-07-26
speedwind
溢价指的是收盘价和基金单位净值的比例？
2023-07-26
平静
很难实现，我调到9:35成交
2023-07-26
0x2638
看曲线，有未来
2023-07-27
kautz
@书鱼知小 是否试过？能否成交？
2023-07-28
勤奋的大海龟
思路很不错的策略，就是不知道是9.30的时候盘口量能不能买到。改成9.31收益就降了很多，但还是正收益，说明策略是靠谱的。
2023-07-29
虚名
点赞，评论攒积分，谢谢
2023-07-29
牛仔帽
用模拟跑几天就知道有没有未来函数了
2023-07-30
潜水狮子
现在市场T+0基金多了，可以改造一下，分钟级别，判断T+0的基金溢价进行操作
2024-01-16
买个正着
回复 求积分谢谢啦
2024-01-16
好运工具人
大佬需要原地实盘+粉丝跟单不~ 低延迟、低门槛、高效率、安全性高的实盘解决方案直通车： [聚宽到实盘最简单方法-代码大公开！可先模拟试用，包调试。](https://www.joinquant.com/view/community/detail/6df98337c0792860b25f4b3df779fccc?page=1#323618) 可以试用，不满意扭头就走。 祝财源滚滚、财源广聚、家财万贯、积玉堆金，支支涨停，龙年大吉！
2024-01-16
广
点赞，评论攒积分，谢谢
2024-01-16
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