小宽 发布于2016-12-09
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我知道,各位的小市值策略择时都是使用了二八两种指数,只有在二指和八指都跌的情况下,小市值策略才会清仓;
可是最近在权重大蓝筹的拉升下,上证50指数一直涨,而中小板、创业板指数跌跌不休,那我们只得***眼睁睁地看着策略满仓下跌***,这可如何是好?
那么,我就琢磨:能不能自己编制一个能比较真实地反映小市值(或其它概念)板块的指数,用它来代替二八择时,岂不妙哉?
所以就有了这个研究。本研究主要实现如下功能:
1. 根据给定的成分股列表,逐日计算指数;
2. 根据逐日指数,推算出指数的20日变动率(ROC)值;
3. 根据ROC(20)值,判断是该清仓还是继续持有。
本研究的指数算法,参考的是深交所发布的指数编制方案,即:
**当日指数=昨日指数*Σ(当日样本股流通市值)/Σ(昨日样本股流通市值)**
BTW: 本研究中虽然使用的是固定的几只个股作为成分股,但代码中已经预留了接口,各位可通过编写 getter 函数, 动态获取符合条件的成分股(注意:排除停牌和ST股),生成很多有趣的指数。例如:
1.最小市值指数,
2.最大市值指数,
3.次新股指数,
4.最低价股指数,
5.最高价股指数,
6.最小成交量指数,
7.最大成交量指数,
8.最小换手率指数,
9.最大换手率指数,
10.最小PE股指数,
11.最大PE股指数
等等。
废话少说,上代码~
评论
@zzeric 还在移植到回测上去, 回测中实时计算指数实在太慢了
2016-12-09
大赞,牛人,建议聚宽单独出一个系列指数的API或者指数数值,实时计算,我们在策略中可以直接调用
2016-12-09
当两个指数都为负的时候,这个小盘股指数有为true的时候,是不是说,当两个指数有一个为正的时候,再去看这个小盘指数,比较有效果呢?
2016-12-09
自己编的指数不一定有效,自编指数是只有自己能看到,它失去了大盘指数的信号作用,也就是说失去了动量趋势。根据自身的涨跌幅来预测未来的涨跌,要求 它自身要有好的自相关性,但问题就是如果 小市值要的自相关性,那么它就不需要 用28指数来择时了。 所以,用小市值重新构建的指数作为 择时指标,虽然没有回测,但是我判断是无效的。
2016-12-09
@mojoz 是的,自研指标也存在这样的问题,这也是为什么MACD这么重要
2016-12-09
我用自己的指数然后择时,效果呵呵哒,于是乎,我还是用大盘了
2016-12-10
小指数有啊,中正1000不行?
2016-12-13
补充下我的想法,更换自制指数后,各位的小市值策略各项止损参数也需要做调整,参数的制定参考近期的统计数据或者机器学习
2016-12-13
@mojoz 这两天用到回测上试了一把, 确实没有用大盘指数的效果好。这其中是什么原因?
2016-12-13
@初阳台 中证1000指数挺好的,不过对某些策略来说还是范围大了点。。。况且,我们自编指数能够衍生到更广的范畴,比如财务指标 PE, PB。。。
2016-12-13
@Finch.WANG 策略肯定得改了,不然无异于刻舟求剑
2016-12-13
感谢分享,但之前也曾试过用自编的小市值指数做择时,效果很一般,经过测试发现相关度越高的指数效果会越差,比方说,按道理中证1000和国证2000更能反映小市值的走势,但择时效果反而不如上证50。
我自己的理解是,高相关度的指数是有滞后性的,低相关度有时反而更有指导意义,这也是二八择时表现这么好的原因
2016-12-13