##策略来源： @biggie [5年200倍的策略！求大神实现！][1] ##总体规则 昨天早盘一次强势涨停的股票，今天开盘9:30买，明天14:50卖。 ##实现思路： ``` 0. 初始化initialize 将总现金平均分给两个“子仓位”，subportfolios[0],subportfolios[1] 1. 早9:20 before_trading_start，准备股票“目标池” 1.1) 扫描所有的股票，得到"昨天收盘涨停股票列表"（缩小搜寻范围） 1.2) 扫描"昨天收盘涨停股票列表"，过滤掉：今天停牌的、ST、新股（上市的自然天数不超过120天）。 1.3) 扫描清洗之后的"昨天收盘涨停股票列表"，筛选出昨天9:45分之前就涨停了，且直到昨天收盘，涨停板都再没有打开过的强势涨停股票，得到"昨早盘一次涨停股票列表" 1.4) 按总市值对"昨早盘一次涨停股票列表"进行升序排列，得到股票“目标池”。 2. handle_data 买入、卖出股票 总体规则：昨天早盘一次强势涨停的股票，今天开盘9:30买，明天14:50卖。 2.1) 9:30“买”。按顺序买入“目标池”中的股票，奇数天用subportfolios[0]买, 偶数天用subportfolios[1]买 2.2）14:50“卖”。卖出子仓位中未涨停的股票 ，奇数天卖出subportfolios[1]，偶数天卖subportfolios[0] 这一设计的目的是保证： 1）今天早上9:30买入的股票，会在明天下午14:50卖出。比如今天上午用subportfolios[0]买，明天下午subportfolios[0]中的股票会被卖出，以便后天上午subportfolios[0]可以用来买股票。 2）天天都会有机会买入。今天用subportfolios[0]买，明天就会用subportfolios[1]买。“买到卖”的周期是两天，但钱分成了两份，即两个子仓位，2*1/2=1。 ``` ##操盘效果 亏不死你！ [1]: https://www.joinquant.com/post/3166?tag=algorithm