回测时长：2012年-2022.04.28 收益：6524% 最大回撤：10.17% 年化：52% 波动率：0.147  说实话，回测结果和我预期的还是有不小的差距。经过分析，找到了原因。 原因1： get_price()的陷井：get_price函数，我用的时候是以天为单位获取数据的。在实盘时，这个函数没有问题。但是，回测时只取到了收盘价格。这导致我在选股时，不能实时的选择。 原因2： 实盘时我是每分钟执行策略，回测时为了省积分，是在11:00点整执行交易。所以，没有在最合适的价格进行交易。导致策略的利润变低，影响了我的年化收益。 关于这两点，我已经在今天的模拟盘（实时运行）中得到了证实。模拟盘分两种，实时的和延时的。实时的没有问题，延时的就会有问题。 虽然现在不能完全还原实盘的交易，但是从日志和曲线看，总的还是按照我的意愿在交易。主要是回撤能控制的很好，这点很重要。以下是我想到的在不远的将来，实盘前的一些准备。 1、回测代码与实盘代码一致性： 关于是否要保持回测代码和实盘代码一致性，我思考了一段时间。我觉得有必要的，就拿今天我跑的10年回测来说。效果肯定是不如实盘的。原因就是上面说的。代码一致的话，可以将回测代码无缝迁移到实盘。否则，回测结果再好，实盘也可能会有一些差异。如果每笔交易都有差异，长时间来看会有巨大的差异。实盘上跑的可不是数据，是钱啊。 2、思考实盘可能遇到的问题，比如大资金的交易会使交易失败。如何处理这种情况。 3、进一步优化策略，提高收益率、降低回撤、提高胜率、降低波动性。 3、尽快把策略迁移到一创聚宽。 4、准备资金10万元。 觉得写的不错的，顺便点个赞吧，谢谢。