what to say now! 同上，代码略过。
做了回调参工程师，继续优化了下，收益继续提升，这次基于159915的收益赶上了魔改最优版的基于159949的收益。
跨越两轮牛熊回测。
问题：同样的参数用在159949上却有点差强人意，对159949的最优参数与159915的最优参数略有区别，导致一个表现异常亮眼时，另一个有点差强人意，不过也比上个版本好点。
附上159949最优解。
差异的解释：判别趋势拐头时，159949与159915的表现略有差别，它们的临界值有些不一样，背后的驱动因素是这两个ETF的股性差异。这个时候过拟合的概率就比较大了，极致的收益更大的概率只是匹配某些特定的品种，这是一个潜在风险因素。Anyway，it is worthy to have a try。
雪球
