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动量ETF轮动RSRS择时-升级
莫急莫急
发布于2022-01-05
回复 447
浏览 13542
142
listen
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雪球
想了想，还是发出来吧，有利有弊，自行判断使用。 这次叫升级不叫魔改，正经点，以实盘的标准对待它。 **主要修改： 1、收益率动量改为乖离动量，效果更好点，略有提升； 2、午盘时动态判断止损，效果更好点； ** **效果： 1、年化更高，回撤更小。前版本收益546%，这个版本793%；前版本回撤20.7%，此版本回撤17%。 2、在2016-2018年间，回撤变大了，可能原因是存在过拟合了，待解决这个问题。 ** 将就着用吧，没有完美市场，也没有完美的策略，更没有完美的人。 之前有人质疑发自己不实盘的策略，导致有点像撤回了。还是发出来吧，自己看着办，愿意实盘就去搞，不愿意就安静点，优缺点都说明了。 ———————————————————————————— 初次发布时间：2022.01.05，盘中止损版本，序号12。 策略撤回时间：2022.06.02。撤回理由：某些现象的因果。
142
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雪球
评论
daa
点赞学习下
2022-01-05
hafade
感谢分享
2022-01-05
road.d.
学习一下
2022-01-05
yu7788
都准备拿去实盘，又来一个新策略，还能说啥呢？只能点赞！！！！
2022-01-05
lechant
学习一下
2022-01-05
智习
死磕，年化越来越高，确实舍得下工夫
2022-01-05
student_001
回复赚积分
2022-01-05
大山深处
@莫急莫急 我一直是你的老粉，看到你的新作，太高兴了！
2022-01-05
lechant
总体收益变化不大，交易频率增加一倍以上，增加交易频率，胜率也就降低了很多，不太像是升级，完全是个新的策略
2022-01-05
沉香木
感谢分享
2022-01-05
lechant
在不完美的市场，魔改版本堪称完美
2022-01-05
amongstar
点赞
2022-01-05
微微而非
点赞学习
2022-01-05
熊猫不好养
点赞拿积分
2022-01-05
listench
策略里面RSRS择时使用的是价格最高值与最低值进行拟合求解斜率，这个和RSRS文章中并不一致，请问使用最高价和最低价进行拟合意味着什么呢？不是很理解，谢谢！
2022-01-05
keep_silent
牛逼，除了666还能说什么呢，就是有一点不太明白，想请教下大佬，文中的拟合为什么不直接调用statsmodel，而是要自己算呢？有什么讲究吗
2022-01-05
Carson8278
经常出现早上9点半买了，中午1点就提示盘中止损。没意义的操作。
2022-01-05
量化菜鸟鸟
先点一赞！！！
2022-01-05
楚吟风
点赞学习下
2022-01-05
楚吟风
原策略已经非常优秀，再提升就太难得了。 回测2018-1-1到2021-12-31， 原魔改策略收益569.07%， 此版本策略去除止损后551.87%， 似乎原本的动量计算方式效果更佳。 另外盘中13:00止损，收益可达772%，但此时间稍调整就大幅降低收益。 整体来看，似乎原魔改策略来实盘更适合点。
2022-01-05
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