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同花顺backtest含有的未来数据问题
wywy1995
发布于2022-01-04
回复 40
浏览 2644
11
listen
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雪球
事情的起因是这样的,逛论坛的时候发现有人在同花顺的BackTest平台上发了个收益高回撤低的策略,选股逻辑竟然是简单的纯小盘,效果如图,为了研究方便我把止盈止损设定了几个夸张的数值就相当于不止盈不止损   我第一感觉就是这玩意儿是不是有问题,因为我也写了好几个小盘策略,它的曲线好看的有点不正常。于是我决定在聚宽上问问,详情见[上一篇](https://www.joinquant.com/view/community/detail/f483ebfab3805405081162c61f91c362?type=2)帖子。 一通研究发现,**原来是它用今天的指数成分股代入到历史中去了**,所以结论就是有未来数据。 证据如下,首先是它在1月4日的选股  然后在聚宽研究环境中打印下1月4日的选股  这里比较下两个选择的股票代码是不是几乎一样?一样就错了! 因为研究环境中的get_index_stocks如果不指定日期,则默认是最新日期  所以等于说同花顺在2021年1月4日就用了2022年1月4日的指数成分股,那么真正的2021年1月4日选股结果是什么呢?只要指定下日期就可以看到  对比发现选股差别巨大,5个没一个一样的。那么没有未来数据的回测应该是什么样的,大家可以看我[上一篇](https://www.joinquant.com/view/community/detail/f483ebfab3805405081162c61f91c362?type=2)帖子中我在回复里贴出的代码,效果就是非常拉胯。  好在get_index_stocks这个函数在聚宽的回测中不需要指定日期也是当时的指数成分股。不光同花顺,其它一些量化平台或者炒股软件也多少有些问题,就不展开说了,希望大家做量化能谨慎小心多复盘,不要被美丽的曲线骗了。
11
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雪球
评论
萌新王富贵
我就说觉得奇怪,。 但是他这个网站弄的很不成熟,你除了指定成分股之外没办法去指定一些小盘股
2022-01-04
daa
点赞哈,怪不得差距那么大,终于找到答案了
2022-01-04
wywy1995
@萌新王富贵 嗯,好多网站为了方便不会编程的人使用,都弄的很不透明也没有自由度
2022-01-04
wywy1995
@daa 谢谢~
2022-01-04
optlee
同花顺难道不是营销公司?
2022-01-04
潜水的白鱼
我之前也复现一下方法,结果一团糟,感谢解答
2022-01-04
wywy1995
@潜水的白鱼 不客气~
2022-01-04
wywy1995
@optlee 总之我现在对他印象很差
2022-01-04
Jiaxu416
点赞哈,终于找到答案了
2022-01-04
wywy1995
@Jiaxu416 哈哈
2022-01-04
mengdg3000
@wywy1995 点赞
2022-01-05
wywy1995
@mengdg3000 1
2022-01-05
dogwin
h
2022-01-05
小散a
我看到好多聚宽使用者的代码里在取指数成分股时也没有用到日期,其实这个也是一个比较隐蔽的未来函数。专门发帖来提醒大家,感想你的付出
2022-01-05
wywy1995
@小散a 感谢支持
2022-01-05
luckfu
我只是单纯的不信任,哈哈,楼主威武
2022-01-08
wywy1995
@luckfu ^-^
2022-01-08
wywy1995
@haha12345678 1
2022-02-12
。。。1620
@小散a 请问一下,这种的话,在回测里面加个set_option("avoid_future_data", True)可以排除吗
2022-02-23
wywy1995
@。。。1620 如果是回测环境的话,大多数情况下avoid_future都可以检测出未来,直接报错,不运行。如果是研究环境的话,要非常小心,很多函数都需要指定日期否则就未来了,而且avoid_future在研究中不能用,所以需要你人工print确认。
2022-03-02
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