事情的起因是这样的，逛论坛的时候发现有人在同花顺的BackTest平台上发了个收益高回撤低的策略，选股逻辑竟然是简单的纯小盘，效果如图，为了研究方便我把止盈止损设定了几个夸张的数值就相当于不止盈不止损   我第一感觉就是这玩意儿是不是有问题，因为我也写了好几个小盘策略，它的曲线好看的有点不正常。于是我决定在聚宽上问问，详情见[上一篇](https://www.joinquant.com/view/community/detail/f483ebfab3805405081162c61f91c362?type=2)帖子。 一通研究发现，**原来是它用今天的指数成分股代入到历史中去了**，所以结论就是有未来数据。 证据如下，首先是它在1月4日的选股  然后在聚宽研究环境中打印下1月4日的选股  这里比较下两个选择的股票代码是不是几乎一样？一样就错了！ 因为研究环境中的get_index_stocks如果不指定日期，则默认是最新日期  所以等于说同花顺在2021年1月4日就用了2022年1月4日的指数成分股，那么真正的2021年1月4日选股结果是什么呢？只要指定下日期就可以看到  对比发现选股差别巨大，5个没一个一样的。那么没有未来数据的回测应该是什么样的，大家可以看我[上一篇](https://www.joinquant.com/view/community/detail/f483ebfab3805405081162c61f91c362?type=2)帖子中我在回复里贴出的代码，效果就是非常拉胯。  好在get_index_stocks这个函数在聚宽的回测中不需要指定日期也是当时的指数成分股。不光同花顺，其它一些量化平台或者炒股软件也多少有些问题，就不展开说了，希望大家做量化能谨慎小心多复盘，不要被美丽的曲线骗了。