上月我发布了一个ETF轮动策略。地址如下： https://www.joinquant.com/view/community/detail/73616e4c98206510c4dc83004a3e7a4b **当时的回测结果是策略收益1046.22%，策略年化收益24.08%，超额收益747.26%！，简单选择了创业板、沪深300、中证500来进行轮动。** 今天经过大佬提点做出如下优化： 1：创业板可以看作成长股和新兴产业的代表。创业板现在平均市值489亿，不能代表小盘了，而且以后创业板市值还会继续增大，这是指数编制决定的，因此创业板ETF继续保留。 2：中证500平均市值221亿，中证500可以看作典型的小市值代表，而且中证500每次更新会剔除市值过大的股票，中证500ETF继续保留 3：用上证180代替上证50或沪深300，因为沪深300和创业板指是有相当程度重合的！有比例的重合度，会让轮动策略变得没有意义，而上证50金融权重太大，所以用上证180稀释它。 4：最后加入纳斯达克100是为了解决类似2018年和2011-2013年咱们熊市美股牛市的情况，如果大A全线走熊咱们也有选择，并不会在熊市里也一直轮动亏钱。 5：另外我在动量的天数，MA择时天数都进行了全面的回测，寻找最优参数。结果发现目前的29，和MA20已是最优参数。 **再次鸣谢 @wywy1995 ，对我的帮助，今天根据信号卖出了中证500ETF， 更新完代码后会在下周继续实盘。** **优化后现在的回测结果是： 策略收益 1332.33% 策略年化收益 37.10% 超额收益 642.12% 胜率提高到0.583**