蒋老师修改的： 原作：师傅 我坚持不住了！ 链接：https://www.joinquant.com/post/28473 作者：宇宙小王 链接：https://www.joinquant.com/view/community/detail/d6331f098788d443d4888f1a1c8c4967?type=1 这个策略的本质还是挺好的，思路是用涨幅做优选，然后买入撞大运。其实股票的本质就是买的大于卖的自然就涨，反之就跌。至于题材、业绩等等都是为了忽悠有人去买而做的文章。那么抛开表象看，原作的选股条件：8天内涨幅大于20%，这种选股如果放在牛市中后期肯定是接盘的，死的比兔子都快，但换个方向，如果是牛市初期呢？春江水暖鸭先知，股市里能做到先知先觉但鸭子估计太难了，但简单来说，如果是熊市末期，全市场都跌都稀里哗啦的，那么，一旦反弹，先创新高的以为着什么呢？一定是有资金买才会创新高，而每次熊市反弹，先涨的一定比后涨的人气高。 基于这个想法，考虑将这个策略运用到熊市末期大盘超跌反弹的时候开始交易股票，当反弹达到一定程度停止交易而保持利润。那么判断熊市末期用什么指标呢？个人习惯觉得还是平均pe靠谱儿。纵观a股20年来的牛熊转换，每一次都是pe估值严重偏离才导致大牛市或者大熊开启，基于上述观点，剽窃了颖硕 老师的pe股指计算策略 https://www.joinquant.com/view/community/detail/cf56d8ef68375e057a2b77846ac4ce7b?type=1 拼接到蒋老师修改的策略后，回测10年发现，每一次pe翻转并且中位数小于50%的阶段其实这个策略都很暴力，但遗憾的是我没学过程序设计，对数据结构更是茫然，pd的书看了很久一头雾水，而且已过不惑之年，学这些东西的确费劲。 从回测对效果看，我用的pe计算指标是按月计算的，即上个月大于上上个月即认为是pe翻转上行，反之则是下行，下行阶段不操作。实际回测发现：pe翻转计算的太晚了，每次牛熊转换初期很有可能错过半个月甚至一个月的时间，而每次下跌也不能很好的回避。因此，请有能力的老师或者朋友在pe这块重新计算下，目前能想到的方式有两种 方法1.每周五计算pe的值，连续2周，每周都大于上一周则认为是翻转。退出则是本周五的pe小于上周则停止交易。 方法2，用近3个周期判断平均pe是否翻转。 PS:研究里是所有代码，复制粘贴到新建策略里就可以了，别花积分克隆了。之前克隆的哪位朋友真对不起。