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欧奈尔 RPS选股战法回测
子不语19
发布于2020-05-07
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雪球
RPS全称是Relative Price Strength，即股价的相对强度。这个指标其实非常简单，就是用个股的涨幅与整体的平均涨幅进行比较，如果相对强度指标测算的结果为70，就意味着在一段时间内（通常来说是半年到一年），股票打败了比较基准中70%的股票。 RPS指标介绍 RPS/RS指标，又称为股价相对强度指标，由美国的美国著名的成长性企业的投资大师，威廉·欧奈尔提出并首先运用于美国早期股票市场的分析。 比如，某个市场共有1000只股票，若某个股票的月涨幅在1000只股票中排名第100位，那么该股的RPS值就是：(1-100/1000)*100=90。 RPS指标衡量了某一给定股票在过去一段时间，相对市场中其他股票的表现。市场内每只股票都被指定了1-00范围内的某一数值，100代表相对强度最高。 RPS=70则表示该股票比其他70%公司表现好 此指标遵循的是强者恒强的原则。 本策略亦将各参数列在代码上部，欢迎大家测试交流，优化参数。 RPS 和杠杆有点类似，择时要求很高，在股市底部往往能获得超额收益。
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雪球
评论
jesselee
拉长的效果如何呢
2020-05-07
子不语19
@jesselee 入场时间选择很重要，不在顶部入场 效果都还可以
2020-05-07
子不语19
@jesselee 入场时间选择很重要，不在顶部入场 效果都还可以
2020-05-07
三夫
拉长看了一下，有的时候会跑输大盘，但是爆发力还可以。
2020-05-07
Gyro^.^
克隆支持
2020-05-07
子不语19
@反馈问题的猫 所以我说和杠杆有点类似，而且这只是个简单版本的策略，并不涉及仓位控制和 买卖点位优化，可以加入一些其他的 参考指标 获取更高收益，只是抛砖引玉
2020-05-07
子不语19
@Gyro 多谢支持，之后我会试着加入一些其他因子 优化
2020-05-07
乌合投基
RPS应该算一个动量因子吧，A股动量因子大部分时段效果都不太好，如果拉长时间段比如10年回测一下是什么效果呢？
2020-05-07
jiat2020
感觉用同一板块来算会好点
2020-05-07
nbnc003
19年还不错，但是长期看，这差距有点？？
2020-05-07
yyxs2020
我的回测是这样的，快亏完了
2020-05-07
子不语19
@yyxs2020 这是单因子的策略，而且尚未优化，而且我个人感觉回测3年以内就好了，趋势是变化的。如果是要上实盘的策略，肯定得用多因子+优化
2020-05-08
子不语19
@jiat2020 同一板块的股票量较少，样本量不足
2020-05-08
freemars
好不容易看到RPS的帖子了，陶博士每天都发，也不晓得到底有没有用。感觉他好像是赚到钱了。看你这帖子，按照RPS亏死都正常。先克隆表示支持，希望你后续版本快点出来。
2020-05-10
子不语19
@freemars 市场行情好的时候rps 选出来的股就会更强，不好的时候 前期涨幅过大的股都得给埋了。。
2020-05-10
喵小琦
非常感谢大佬提供的思路 很有意思
2020-05-11
飘香一剑
我自己实现了这个策略，实盘2年了，发现主要和大盘关系更大
2020-05-11
子不语19
@飘香一剑 这个rps 也只可以负责 强势股的筛选，买入条件 卖出条件还得进一步优化，个人理解是 rps 相当于用了杠杆，找的股票涨幅 会大幅大于大盘，跌幅也可能比大盘跌的凶猛
2020-05-12
哥布林
能帮忙换个概念股的股池的代码吗？
2020-05-12
子不语19
@哥布林 你把 g.security_universe_index 这个变量 换成你想要的 股票池就行了 这一行有解释说明的，但单凭这个rps 指标 收益不是很好， 要和其他的结合起来用
2020-05-12
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