按照你的代码测试了一下最优参数,回测时间是2017-01-01至2019-12-31,共3年(因为深港通16年底开通,且深港通和沪深300的相关系数明显高于沪港通,所以选择了深港通开通后的时间)。
北向资金1-3天内买入净额最大(2最稳定,收益最高)的N只股票,持有30/60/15/6个交易日收益率和夏普率最高(可以明显看出北向资金是有交易计划的,都是周/双周/N个月/年收益率最高,但最优参数两边的参数收益率很差)。其中持有30个交易日,N最优是2只股票;持有60个交易日,N最优是4/9/10,N=4是最大收益174.57%,N=10是最大夏普率能到1.508。
这个策略最大的问题是回撤,最大回撤在30%左右,感觉需要增加一些止损策略。
策略的逻辑里有bug:2017-12-22到2018-3-28,这个策略没有持仓,查了日志发现是因为刚好在2016-12-26换仓,估计刚好是圣诞节,香港不开市。需要写代码把沪港通不交易的日期排除掉。
另外一个逻辑问题:跟着港资(北向资金)买A股帖子里,每天9点30分,卖出前一交易日非北向资金净买入金额最多的A股股票,同时买入前一交易日北向资金净买入金额最多的A股股票,但这个帖子的策略在换仓天数内是不调仓的,感觉这样就会依赖于回测日期的选取,但也没想好这块应该怎么修改。。
贴一下买入前2日,北向资金流入额最大的4只股票,持有60天的回测结果。
2020-01-12