按照你的代码测试了一下最优参数，回测时间是2017-01-01至2019-12-31，共3年（因为深港通16年底开通，且深港通和沪深300的相关系数明显高于沪港通，所以选择了深港通开通后的时间）。
北向资金1-3天内买入净额最大（2最稳定，收益最高）的N只股票，持有30/60/15/6个交易日收益率和夏普率最高（可以明显看出北向资金是有交易计划的，都是周/双周/N个月/年收益率最高，但最优参数两边的参数收益率很差）。其中持有30个交易日，N最优是2只股票；持有60个交易日，N最优是4/9/10，N=4是最大收益174.57%，N=10是最大夏普率能到1.508。
这个策略最大的问题是回撤，最大回撤在30%左右，感觉需要增加一些止损策略。
策略的逻辑里有bug：2017-12-22到2018-3-28，这个策略没有持仓，查了日志发现是因为刚好在2016-12-26换仓，估计刚好是圣诞节，香港不开市。需要写代码把沪港通不交易的日期排除掉。
另外一个逻辑问题：跟着港资（北向资金）买A股帖子里，每天9点30分，卖出前一交易日非北向资金净买入金额最多的A股股票，同时买入前一交易日北向资金净买入金额最多的A股股票，但这个帖子的策略在换仓天数内是不调仓的，感觉这样就会依赖于回测日期的选取，但也没想好这块应该怎么修改。。
贴一下买入前2日，北向资金流入额最大的4只股票，持有60天的回测结果。
2020-01-12
雪球
