原作品：借鉴鼎级版主明镜台“开弓”ETF轮动模型 链接：https://www.joinquant.com/post/24563 原作者：purplefire 原作回测收益不俗，回撤较低，于是想研究一下其逻辑。 不过打开代码一看，代码写的确实有些惨，让我这个代码控忍不住出手想改。不过其交易逻辑看了很久都没有看懂，还多亏原作者解释。 本次改写尽量忠实于原作，只是把代码写的清晰简洁了。原作的思路，除了一处逻辑有瑕疵的地方改了，其它都没有改动。 下面解释一下原作的逻辑： **1-交易范围**：50ETF、500ETF、深100ETF、中小板、创业板等5只ETF **2-择时**：不择 **3-选股**：每天14:25, 打分公式 = 本周涨幅X40%+近2周涨幅X20%+近3周涨幅X15%+近4周涨幅X20%+近8周涨幅X5%，对5只ETF打分后降序排列选第一名，即得分最高的一只。 **4-交易**：每天14:30。 卖出： ``` if 新入选的code1 != 现持仓的stock，即品种不同： if 新品种强势（类型1：追涨）or 新品种超跌（类型2：抄底）： 卖出现持仓stock else: # 新入选的code1 == 现持仓的stock if stock是类型2抄底买入的： if 今天却下跌了: 卖出现持仓stock if stock是类型1追涨买入的: if 不再符合类型1的持仓条件了: 卖出现持仓stock ``` 买入： ``` if 空仓： if 新品种code1超跌: 买入code1 买入类型=2 if 新品种code1强势: 买入code1 买入类型=1 ``` 类型1的追涨，买入条件和持仓条件比较苛刻，代码很长。 **5- 止损**: 跳空下跌时止损,每天检查4次。