《聚宽新手指南》系列教程从平台简介、获取数据、投资研究使用和常见问题处理四个方面介绍了聚宽平台，使初入平台的用户从整体上熟悉聚宽平台的使用。 之前的教程都是分一个一个知识点展开的，本教程将整体串起来。 本篇是《聚宽新手指南》系列教程中的第四篇 。 ### 目录: (1) [初识聚宽量化投研平台](https://www.joinquant.com/view/community/detail/85ae46566640c0e5a9dd6f4e1f183a7a) (2) [获取数据教程](https://www.joinquant.com/view/community/detail/5e4d0eac18d9ddb774452a7eb8f58bd4) (3) [常见报错及警告解决方法](https://www.joinquant.com/view/community/detail/dc97ed907cd6c189a2106133dc72ccd4) (4) 投资研究使用教程(本篇) ## 投资研究概述 相较于回测，研究模块提供更大的自由度，您可以更好的验证自己的交易思想。研究模块支持以下功能： - 每个Cell独立运行，实时查看结果； - 支持使用matplotlib/seaborn等Python库画各种统计图； - 支持Markdown和代码混排，可读性更好； - Notebook支持分享到社区，方便与大家交流； ## 投资研究基本使用方法 讲述jupyter的使用方法，主要讲述一些快捷键、帮助及一些常用操作 ### 常用快捷键 #### 查看帮助中的快捷键说明 说明：command mode指的是在命令行模式下，需要在编辑的状态下esc退出后使用。   #### 常用快捷键说明 ##### 两种模式 - 编辑模式 (默认，Enter 键启) - 命令行模式（按键esc） ##### 编辑模式 - **Tab** : 代码补全或缩进 - **Shift-Tab** : 提示 - **ctrl-/**:注释 - **Ctrl-A** : 全选 - **Ctrl-Z** : 复原 - **Ctrl-Home** : 跳到单元开头 - **Ctrl-Up** : 跳到单元开头 - **Ctrl-End** : 跳到单元末尾 - **Ctrl-Down** : 跳到单元末尾 - **Ctrl-Delete** : 删除后面一个字 - **Shift-Enter** : 运行本单元，选中下一单元 - **Ctrl-Enter** : 运行本单元 - **Alt-Enter** : 运行本单元，在下面插入一单元 - **Ctrl-S** : 文件存盘 - **Up** : 光标上移或转入上一单元 - **Down** :光标下移或转入下一单元 - **Esc** : 进入命令模式 ##### 命令行模式 - **Shift-Enter** : 运行本单元，选中下个单元 - **Ctrl-Enter** : 运行本单元 - **Alt-Enter** : 运行本单元，在其下插入新单元 - **Y** : 单元转入代码状态 - **M** :单元转入markdown状态 - **R** : 单元转入raw状态 - **1** : 设定 1 级标题 - **2** : 设定 2 级标题 - **3** : 设定 3 级标题 - **Up** : 选中上方单元 - **K** : 选中上方单元 - **Down** : 选中下方单元 - **J** : 选中下方单元 - **Shift-K** : 扩大选中上方单元 - **Shift-J** : 扩大选中下方单元 - **A** : 在上方插入新单元 - **B** : 在下方插入新单元 - **X** : 剪切选中的单元 - **C** : 复制选中的单元 - **Shift-V** : 粘贴到上方单元 - **V** : 粘贴到下方单元 - **Z** : 恢复删除的最后一个单元 - **D,D** : 删除选中的单元 - **Shift-M** : 合并选中的单元 - **S** : 文件存盘 - **L** : 转换行号 - **H** : 显示快捷键帮助 - **I,I** : 中断Notebook内核 - **0,0** : 重启Notebook内核 - **Enter** : 转入编辑模式 ### 使用示例代码  ### 帮助  ### 常用操作 #### 重启内核  #### 文件移动、下载（需要先打勾）  #### 文件重命名、下载不同格式（html, md等格式）  #### 重启研究、重新运行全部  #### 关闭进行中的研究  ## 投资研究的使用 ### 在投资研究中进行基本研究 #### 学习使用Python模块 [Pandas的DataFrame选取数据](< https://www.joinquant.com/view/community/detail/fcc74204986b03f90d1fc4e769c2b2b8>) #### 可视化研究结果 [【共享函数】绘制回测或模拟交易的买卖点](https://www.joinquant.com/view/community/detail/c726fe1842f6356326f0df97a54dabc8) ### 在投资研究中写策略并回测 #### 概述 - 讲述如何在投资研究中写策略并回测，核心API为create_backtest - 区分create_backtest(策略ID)和get_backtest(回测ID) - 策略ID（algorithmId）：每个策略的唯一标识，可以为此策略设置不同的回测条件，得到不同的回测ID  - 回测ID（backtestId）:每个回测的唯一标识  - 模拟交易ID（backtestId）：每个模拟交易的唯一标识  - create_backtest:在研究中创建回测，需要使用策略ID（algorithmId） - get_backtest:在研究中获取回测或者模拟交易的信息，获取回测信息使用回测ID（backtestId），获取模拟交易信息使用模拟交易ID（backtestId） - 三个ID的关系 - 策略ID设置不同的回测条件（开始时间、资金、频率），会得到不同的回测结果； - 每组回测条件下的回测ID是唯一的 - 可以根据回测结果创建模拟交易，[创建模拟交易的方法](< https://www.joinquant.com/help/api/help?name=faq#如何进行模拟交易？>) #### 参考教程 [研究中写策略并回测](https://www.joinquant.com/view/community/detail/6342bc6bd43e371bda10f7402359b805) ### 在投资研究中并行回测调参 #### 并行回测调参框架教程 [多回测运行和参数分析框架](https://www.joinquant.com/view/community/detail/aaaf43b0b39a46f1600cbf44f3cf8513) #### 框架概述 - 通过在研究遍历不同参数的组合，调整回测策略中的全局变量，得到不同的回测结果。然后在研究中分析不同参数组合得到的回测结果。 - 核心API为：create_backtest和get_backtest #### 研究中写策略并回测与并行回测的关系 - 研究中写策略并回测：讲怎么在研究中写**一个**策略并进行回测； - 多回测运行和参数分析框架：讲在回测中写策略，然后怎样在研究中控制这个策略的参数，最后得到最优参数等结果。 - 回测策略与研究中传入参数的关系：变量名需要对应起来  #### 并行回测框架使用步骤 - 在[策略列表](< https://www.joinquant.com/algorithm/index/list>)创建需要调参的策略； - 确定策略中需要优化的参数是什么：例如实例教程中是g.factors和g.quantile； - 在研究中复制框架parameter_analysis并运行； - 填写需要优化的策略ID以及优化的参数，运行框架； - 查看运行结果； ### 在投资研究中获取回测或者模拟交易数据，做进一步处理 [回测及模拟交易的绘图、多基准策略对比](< https://www.joinquant.com/view/community/detail/872b885345bbdf13d2138580a7baa066>) ### 客户端投资研究的使用 客户端使用方法基本和云端一致，主要说明下具体位置 ## 投资研究常见问题 ### 投资研究打不开的解决方法 - 如果网络正常的话，有可能是文件比较多或者比较大，加载比较慢，稍微等会再看； - 使用Chrome浏览器，清空浏览器缓存； - 重启研究环境，在[研究根目录](https://www.joinquant.com/research),右侧点击**重启**按钮； - 文件太多了，清空回收站，或者删除一些文件； - 还有问题，请联系下我们的工作人员，并提供下您的注册手机号； ### 研究中出现ipynb文件损坏怎么办？ 进入文件中，选择 “文件” - “恢复到”，将文件恢复到最近的一次记录 ### 回测和研究数据如何交互 - 回测中可以使用[read_file](https://www.joinquant.com/help/api/help?name=api#read_file)/[write_file](https://www.joinquant.com/help/api/help?name=api#write_file)读写研究模块的文件； - [如何在回测及模拟交易中读取（或写入）研究中不同格式的文件（csv、json等）及数据](https://www.joinquant.com/view/community/detail/19300)； - [在回测及模拟交易中获取研究数据](https://www.joinquant.com/view/community/detail/b048a3e848d190ad810c3930fb07a4dc) - 研究中可以使用create_backtest创建回测，通过get_backtest获取回测及模拟交易的结果； ## 升级投资研究的配置 投资研究磁盘空间太小、内存不够运行慢？可以在积分商城兑换更多的资源 [积分商城](https://www.joinquant.com/view/credits/list)