@JimZ 您好! 看了一下这个代码, 发现一些问题, 商榷.
1. 开盘前模块里, 缺少了一种情形的处理:
当前满仓, 同时又有新入选的etf需要买入
这种情形出现的时机不多, 但是也有发生.
可以考虑的解决方案是:
卖出一半已持有的etf, 同时资金余额全部买入新入选的etf
2. 本策略的特点是: 精选出一只标的, 然后全仓进出.
可否考虑选股模块里: 选出top2, 也就是
同时持有2只标的, #1标的配置2/3 的资金, #2标的配置1/3的资金
另: 我本人不懂python, 代码的意思基本能明白, 但是就是没有能力进行修改.
被python里的诸多类型搞晕了. 加之也不熟悉python的ide, 又是刚接触joinquant.
小散想搞量化,需要掌握的知识还真不少. 正在学习的路上艰难前行.
3. 本策略里的参数比较多. 不下10个. 重要的有
RSI的3个相关参数: 计算窗长, 高低门槛
ema23: 均线的窗长
变盘的判定准则,
选股里的参数之: 收益率稳定性排名里的窗长, 等
总体感觉值得研究, 加上标的都是etf, 不用关注任何一只股票.
所以对选出的任何一只标的都比较有信心. 但从这一点上来说, 实战中就比较容易执行.
2016-06-07
雪球
