看起来相当稳健！

大概看了一下，持仓股票数量很少，筛选和止盈等条件的设置易出现过拟合。 个人建议，供参考。

请问一下。第234绗， security_list = financial_data_filter_xiaoyu(security_list, valuation.circulating_cap, 250000) 整个程序里并没有financial_data_filter_xiaoyu这个函数申明，我看API说明也没有这个函数啊，可是怎么调用了，也没出错、？

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@玉兰老妖 是的，确实存在过拟合的问题，同样的参数设置在其他时间段回测收益就差了很多

@a34642135 这个是向导式框架封存的库函数，在策略最前面导入了相应的函数库，所以能调用。 可以看下这篇文章 https://www.joinquant.com/post/6488 了解一下

市净率小于0.85为什么设定这个参数，还有就是市净率限制某些行业很多，谨参考

@青苔 其实最开始做这个策略只是想简单尝试一下，所以市净率就大概的定了一个小于1但又不至于太小选不出股的值0.85，在最初的尝试中发现收益好像挺不错，就不断尝试各种财务指标和不同取值的组合，虽然最后得到的这个回测收益很高，但我也必须承认这样设定参数容易出现过拟合的问题。这也是我目前想继续改进的地方。

你好 ，我们准备做数字货币的量化交易，正在需要志同道合的小伙伴一起搞事情 ，有兴趣的话加微信15108247696

T+1的话，日内止损位会破掉怎么改进？

请问日志里面警告是什么意思。 2018-03-30 09:30:00 - WARNING - /opt/conda/envs/kuanke/lib/python2.7/site-packages/sqlalchemy/sql/default_comparator.py:153: SAWarning: The IN-predicate on "stock_valuation.code" was invoked with an empty sequence. This results in a contradiction, which nonetheless can be expensive to evaluate. Consider alternative strategies for improved performance. 'strategies for improved performance.' % expr) 2018-03-29 09:30:00 - WARNING - /opt/conda/envs/kuanke/lib/python2.7/site-packages/sqlalchemy/sql/default_comparator.py:153: SAWarning: The IN-predicate on "stock_valuation.code" was invoked with an empty sequence. This results in a contradiction, which nonetheless can be expensive to evaluate. Consider alternative strategies for improved performance. 'strategies for improved performance.' % expr) 2018-03-28 09:30:00 - WARNING - /opt/conda/envs/kuanke/lib/python2.7/site-packages/sqlalchemy/sql/default_comparator.py:153: SAWarning: The IN-predicate on "stock_valuation.code" was invoked with an empty sequence. This results in a contradiction, which nonetheless can be expensive to evaluate. Consider alternative strategies for improved performance. 'strategies for improved performance.' % expr)

2006-2012一年一年测试的话几乎都跑输沪深300，但近几年表现很优秀，不知其中的缘故？

这策略收益几乎都是来自于手工规避下跌波段（过拟合），没什么意思。 找财务策略先不要择时，就满仓轮动就行了，先确认alpha有效再搞择时。 从楼主用的信息和思路来看，估计16,17年收益会稍微好点，其他年应该都跑输中证500

@kurama 谢谢！学习了，其他年份回测确实跑输大盘

收银还是主要来自于小市值因子

@对韭纲割 把参数对应的shapre画出来，看看存不存在平原区就知道是不是过拟合了。这种策略，这样看，过拟合的可能性太高了。

好厉害的测试记录。

年化超过40%就得打一个大大的问号了

请教一下，楼主回测的收益为啥这么高。同样的代码 2016-2019回测，收益没有干过指数