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基于带通滤波器的短线择时
韭菜Hulk
发布于2016-04-03
回复 36
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雪球
均线系统是择时的重要指标，但是均线对股价波动的响应速度过慢。 一个更好的方法是过滤股价信号中的高频部分，使用低频信号作为主趋势。 欢迎大家订阅我的微信公众号GoInvestSG，请用您的纤纤玉手深情的按住下方二维码，点击关注：）。 ![qrcode_for_gh_f1e63c234905_258 (1).jpg][1] [1]: https://image.joinquant.com/6abfb3a48c04576d3aed1795b0072416
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评论
刀客
时间拉长后的图 ![k.png][1] [1]: https://joinquant-image.b0.upaiyun.com/3f5b1b09805e43e4e061078a54d5a780
2016-04-03
韭菜Hulk
@刀客 是这样的 我们无法实现理想滤波器 所以只能近似，在数据点多的时候要增加频率，之前我设置的是5-1000，如果数据点个数增多需要增加数值，理论上是无穷大是最精确的，但实际使用时需要设置一个大的值，但设置数值过大计算就会变慢。如果为了精度，可以设成tech['lpf'] = bpf(c,5,100000,True)
2016-04-03
韭菜Hulk
@刀客 文中我们的频率取值是2-inf, 我们把2-5的部分去掉，理论上剩下的是5-inf,但是我们没法计算到无穷大，我就设了5-1000来近似，如果精度不够，可以增加到10000，100000等，不过计算也会相应变慢。如果取值为n，算法里面需要一个n^2的矩阵，所以实际使用时要考虑这些细节 要是需要去掉更多的高频部分，可以把2-5设置为2-10或2-50等，这样曲线会更平滑
2016-04-03
刀客
@韭菜Hulk great
2016-04-03
阿尔法喵
@韭菜 弱弱地问下楼主 确定没有用未来数据么 能不能做个策略回测来看下
2016-04-04
lizhihaosysu
@韭菜 同问，感觉大概率存在未来函数
2016-04-04
莫邪的救赎
韭菜兄新作，今天才看到！ 坐等兄台基于带通滤波器的短线择时策略的出现！
2016-04-05
韭菜Hulk
@阿尔法喵 这个没有未来函数的，都是在历史数据上做平滑处理
2016-04-05
韭菜Hulk
@莫邪的救赎 多发点基本面选股的方法让我们学习下 最近我也看了点申万宏源研报上的方法 就是不知道咋从joinquant的数据里计算
2016-04-05
莫邪的救赎
@韭菜Hulk 好多没法计算的我都用近似的数据代替了。 基本面选股的东西，大家貌似没多大兴趣呐。
2016-04-05
阿尔法喵
@韭菜Hulk 没太仔细看代码 能否做一个具体策略出来 看看回测收益 跪舔一下膝盖
2016-04-05
阿尔法喵
@韭菜Hulk 粗略看了一下 貌似是一次输入了 所有的收盘价收据画出的低频均线 这样在做实盘的策略时候应该只能用过去天数的数据 所以每次有新数据进来 过去的低频高频量会变化？ 不知道这么理解是否正确
2016-04-05
韭菜Hulk
@阿尔法喵 对 比如你需要T时刻的平滑结果，就取T-tau到T时刻的股价，然后选择想要的频率就好了。我尽量每个方法都能做个回测出来，最近有点忙不过来，要真应用到回测上，调参数其实挺费时间的
2016-04-05
JoinQuant-PM
韭菜大神，你可以帮忙回复一下这个帖子么？ 这种问题就得您这种高手来回复。https://www.joinquant.com/post/1033
2016-04-06
追根溯源
T = len(c)这句话有问题吧？感觉拟合得太漂亮了，未来函数的可能性比较大，我仔细看看。
2016-04-06
Emacsen
请教一下，这个frange()是啥函数，joinquant自带的吗？
2016-04-13
韭菜Hulk
@Emacsen 这个frange是python2.7里的函数是取一段区间的浮点数 在python3.4就不能用了 我试着拿其他代替 发现算的结果不对。。。如果有其他替代方法请告诉我哈
2016-04-13
Emacsen
@韭菜Hulk 果然，我把代码下载到本地，怎么也跑不起来
2016-04-13
Emacsen
@韭菜Hulk 3.4下面代码改成如下即可 j=[i for i in range(1,T+1)] j=np.array(j,dtype='float32')
2016-04-13
提前退休
@韭菜Hulk 用大神的这个研究做了一些回测 用这个方法跑日线策略时每天计算出来的趋势线最新位置的波动永远是贴近单日波动的 感觉曲线最新部分的高频波动并没有被平滑掉而是依赖后续更新的数据加入后才能平滑掉之前的曲线位置 比如前两日曲线最新位置趋势向上 加入前一日一个大跌数据后曲线最新位置的趋势就会变成向下 但是继续加入今日大涨的数据后曲线最新位置的趋势又回向上 并且前一日向下的那个曲线位置也会修正为向上 这样这个趋势线往后看始终是正确的并且拟合非常好 但是不能指导你往前预测 感觉这个滤波器应该有未来函数问题 亦或是我理解或者使用上有问题呢 望大神解惑
2016-05-05
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