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动态多因子策略探讨
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雪球
评论
止一之路
@一颗新韭菜 自动更新。
2018-01-05
紫云龙
回撤可以跑，但是为什么一直没开仓交易呢？？@止一之路
2018-01-05
止一之路
@紫云龙 在训练文件，见之前的评论。
2018-01-06
暴力兔
最近的实盘效果不太好，另外，偶发现你之前的单因子策略比这个多因子策略的实盘要好很多，是不是可以认为，单因子在股票上涨中实际会起更明显的作用，就是单因子在某个时刻权重会非常大，大到掩盖其他因子作用的程度？
2018-01-08
止一之路
@暴力兔 效果不好的主要原因，我估计是统计时间较长，而小市值因子之前的效果太好。所以在小市值上有较多的风险暴露。而单因子效果较好，也许是因为统计时间较短所致。
2018-01-08
暴力兔
@止一之路 是，偶又犯了统计学上的错误了，最近没有新的策略出现了，有点不习惯呢，哈哈
2018-01-08
小小稻麦
为何运行这么慢？日志在打印，但回测一直是未开始？ 在哪里设置时间？如何设置，才是跑17-18年的数据？ 这个策略重新生成了一个history文件，写到了研究里？ 多谢解答！
2018-01-16
峥天
为何可以按市值 /流动市值进行加权？ 举个简单例子，选中2个个股，A市值1000亿，B市值10亿，分别持仓50%。 A跌1%，B涨10%，实际来说，整个仓位收益4.5%，但是按市值加权后，收益是-0.9%？
2018-01-17
止一之路
@峥天 有道理，也可以不按照这个进行计算。
2018-01-17
峥天
拜读了你上一篇文章，中间特别提及“直到在网上看到了一篇文章《【研究】量化选股-因子检验和多因子模型的构建》。”，所以才问下根据市值加权是否有其他考虑，比如说市值大的票，不易受人为操纵，指标更为可信。 总之，十分佩服你的思路，茅塞顿开
2018-01-17
citysir
肯定有未来函数的，这已经比西蒙斯厉害多了
2019-02-27
jackhai
回测失败
2019-03-24
legendfangyuan3
未来函数？可否上个跟踪的实盘
2021-05-14
不语大师兄
简直就是高手
2024-08-14
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