目前全市场大概有1400只ETF，通过成交量筛选（>5000W）后，再经跟踪指数去重，大概剩下200只，再去除中证xxx 国证xxx 沪深xx 科创xx 创业xx 跨境ETF，只保留行业ETF 主题ETF大概就100只了


@财富369888 卖出时间相差10分钟，收益就差这么多

@财富369888 您按哪2个时间呢？我来回测试试

非常看好这个策略的前景，可以作为后面修订的基础。提一个纯编程方面的建议：将代码中panel的使用移除，改用DataFrame，以适应未来的pandas版本，有一个健壮的代码基础。需要修改下get_price的调用与返回值处理，这样日志中的warning也不会出现了。

原策略中调用get_price的代码可以改成下面的： h = get_price(sector_etfs, count=1, end_date=end_date, frequency='daily', fields=['money'], panel=False) # 获取昨日成交额 yesterday_money = h.set_index('code')['money'] 把panel禁用了，没有warning了。

@赚钱工具 。。我试图优化很多次，失败告终，千问ai不理解怎么改。您具体教一下。 我先把您说的先发给ai，看它会不会

@google30 感谢感谢，我试试

@google30 朋友，按你们的方法提交给千问ai了，回测修改了3轮，然而返回的成交金额不正确。劳烦您帮忙直接优化下，看需要修改哪些内容？

@赚钱工具 换到deepseek给我修改好了，感谢老哥提醒！ 错误的数据处理方式：df['money'].iloc[0] 只取了返回数据的第一行，而不是所有ETF的成交额之和 对get_price返回值理解有误：当传入多个证券代码时，get_price返回的是多行数据（每行一个证券），需要用sum()来求和

我用AI修复回测和模拟买入标的不一样时，不知道改了哪里，顺带把panel报错给修复了，现在日志里已经没有这个报错了

@google30 我用你说的这个方法改了 回测直接运行不了了 2025-01-01 00:00:00 - ERROR - Traceback (most recent call last): File "/tmp/jqcore/jqboson/jqboson/core/entry.py", line 337, in _run engine.start() File "/tmp/jqcore/jqboson/jqboson/core/engine.py", line 238, in start self._load() File "/tmp/jqcore/jqboson/jqboson/core/engine.py", line 226, in _load self._strategy.setup(self._context) File "/tmp/jqcore/jqboson/jqboson/core/strategy.py", line 728, in setup self._load(context) File "/tmp/jqcore/jqboson/jqboson/core/strategy.py", line 249, in _load self._module = self._loader.load(context) File "/tmp/jqcore/jqboson/jqboson/core/loader.py", line 128, in load dont_inherit=True) File "/tmp/strategy/user_code.py", line 271 yesterday_money = h.set_index('code')['money'] ^ IndentationError: unexpected indent

@google30 换到deepseek给我修改好了，感谢老哥提醒！ 错误的数据处理方式：df['money'].iloc[0] 只取了返回数据的第一行，而不是所有ETF的成交额之和 对get_price返回值理解有误：当传入多个证券代码时，get_price返回的是多行数据（每行一个证券），需要用sum()来求和

@heheHAH 我优化好了，我正好今晚要发布v3.2，晚一点可以看看

大佬 我发现模拟和回测买入的标的有时候会不一样，我发的帖子里有，你有这种情况吗，模拟日期是2.25-3.7号，所以就特意回测了一下这个日期

@heheHAH 是3月2日挂的模拟盘吗？ 2月26日策略会买入油气或者石油，在后续几天因为持仓涨停，策略按照原逻辑，不会进行卖出和买入操作。 而如果3月2日新挂模拟盘的话，策略会买入日经etf，挨打、止损-5%卖出 您遇到的是不是这个问题

@heheHAH 是3月2日挂的模拟盘吗？ 2月26日策略会买入油气或者石油，在后续几天因为持仓涨停，策略按照原逻辑，不会进行卖出和买入操作。 而如果3月2日新挂模拟盘的话，策略会买入日经etf，挨打、止损-5%卖出 您遇到的是不是这个问题

@烟花三月ETF 不是的 模拟盘2.25买入的是日经，回测2.25买入的是中韩半导体，还有3.4号模拟买入的是100红利515180 而回测买入的是红利510880 就是2.25号买入的相差有点大

@烟花三月ETF 怀疑是不是因为我是2.25第一天开的模拟盘 所以才会有这个差别，我修改后又挂了一个模拟盘，等一周后看看结果吧 我也问AI了 害怕是有未来函数，所以再测试一周看看