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8年13倍的ETF动量轮动策略，有滑点，无未来函数，回撤小！
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雪球
评论
zzClaude
用来模拟小盘股，是否用国证2000更好？中证500里面的成分股市值也都是百亿级别了
2023-01-27
789789
原来这个是原贴，谢谢大v分享。只是我到现在还不明白，年化收益怎么跟斜率扯上关系，没办法数学太差，也忘得差不多了。欢迎知道的人赐教。
2023-01-28
kusoever1
为啥没有回测都不喜欢回测到最近的日期啊
2023-01-28
紫衣居士
@demon96630 2022年你投什么都是亏，包括做实体
2023-01-29
jin20
good
2023-01-29
kangscut
这些策略都有一个问题，就是参数都是过拟合的。后面实盘的结果很大部分就靠运气了
2023-01-29
kangscut
我想请问那么多的参数是怎么确定的呢？尤其是RSRS算法的参数
2023-01-29
demon96630
@基不择时 那是
2023-01-29
dfdsfs
@kangscut 所以一般我都调成5/20/60/250之类的数据来再测一遍，还行的才是真有东西
2023-04-12
Joseph_Young
@dfdsfs 请问是调仓周期么？
2023-04-12
dfdsfs
@Joseph_Young 主要是指回看时间、滚动周期等等 像美股的动量或者A股的缩量/反转之类的成熟技术指标，就是取个烂大街的20日、250日的回看时间也能跑出超额，而且参数就那么一个，很难过拟合
2023-04-12
dfdsfs
@789789 把净值求对数后，年化收益就是看斜率
2023-04-12
dfdsfs
@kangscut 平凡参数（5日、20日、60日、250日）用不了的信号，那就是渣 没有鲁棒性的小股票/ETF池策略无非是过拟合
2023-04-12
等
这个收益有点夸张了
2023-04-12
龙之战帝
最新回测
2024-07-12
天笑
不错的策略方法
2026-04-18
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