@天南散修 感谢你的认真提问，这里统一补充说明一下思路层面的逻辑，避免误解。股票池是按交易日动态更新候选范围，核心目的是保证均值回归特征有效、流动性可交易，并避免极端噪声样本；均值偏离、极端分位过滤等步骤，正文中已给出了可复现的“方法论级”思路说明，用于解释策略为什么这样设计；关于“取两端还是取负偏离最大”，这里不做“双尾同时下注”的对称策略，而是单侧偏向超跌方向（负偏离更大），这是基于 A 股日频层面对下行过度反应、反弹更具统计优势的经验结果。具体实现层面的细节（包括参数取值、代码结构、工程化处理方式等），不在公开讨论范围内。整体分享的定位是：交流策略设计思路与稳定性逻辑，而不是完整代码级复刻。欢迎大家基于文中的方法框架，自行尝试不同实现方式和参数组合，对比其在不同市场阶段的表现差异。再次感谢交流。
雪球
